| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-19页 |
| 第一节 选题背景 | 第12-14页 |
| 第二节 本文的主要内容和研究方法 | 第14-17页 |
| 一、主要内容 | 第14-16页 |
| 二、研究方法 | 第16-17页 |
| 第三节 本文的创新及特色 | 第17-19页 |
| 第二章 MARKOV机制转换模型评介 | 第19-40页 |
| 第一节 MARKOV机制转换模型简介 | 第19-27页 |
| 一、基于条件均值的两状态模型 | 第19-21页 |
| 二、基于条件方差的两状态模型 | 第21-23页 |
| 三、模型在状态数量和变量滞后阶数上的扩展 | 第23-27页 |
| 第二节 模型参数估计及对数似然函数 | 第27-33页 |
| 一、Markov链及状态变量的预测 | 第28-30页 |
| 二、Markov机制转换模型似然函数推导 | 第30-33页 |
| 第三节 模型可观测变量的预测及状态变量平滑概率推断 | 第33-40页 |
| 一、可观测实际变量的预测 | 第34-36页 |
| 二、状态变量取值的平滑概率推断 | 第36-38页 |
| 三、状态变量的平均持续期 | 第38-40页 |
| 第三章 MARKOV机制转换模型检验方法评介 | 第40-54页 |
| 第一节 模型参数设定的假设检验 | 第40-47页 |
| 一、模型设定检验的基本理论 | 第41-43页 |
| 二、Markov机制转换模型似然函数对参数的偏导 | 第43-45页 |
| 三、应用Newey-Tauchen-White检验法对模型设定的检验 | 第45-47页 |
| 第二节 MARKOV模型状态数目的检验 | 第47-52页 |
| 一、Hansen检验方法的原理 | 第48-50页 |
| 二、Garcia检验方法的原理 | 第50-52页 |
| 第三节 对模型状态变量独立性的检验 | 第52-54页 |
| 第四章 基于τ统计量经验分布对MARKOV模型状态数目的检验 | 第54-82页 |
| 第一节 两状态模型状态数目的检验 | 第55-66页 |
| 一、状态变量取值为1的预测概率 | 第55-58页 |
| 二、状态变量取值为1预测概率的分布特性 | 第58-61页 |
| 三、对模型状态数目的经验性检验方法 | 第61-66页 |
| 第二节 τ统计量的经验分布 | 第66-79页 |
| 一、模拟数据的生成 | 第66-69页 |
| 二、对τ统计量的蒙特卡罗模拟 | 第69-76页 |
| 三、用于检验的τ统计量的经验分布表 | 第76-79页 |
| 第三节 对HAMILTON美国季度GDP模型的检验 | 第79-82页 |
| 第五章 MARKOV模型在我国宏观经济周期分析中的实际应用 | 第82-94页 |
| 第一节 问题的提出和文献回顾 | 第82-84页 |
| 一、问题的提出 | 第82-83页 |
| 二、文献回顾 | 第83-84页 |
| 第二节 模型的设定及参数估计 | 第84-92页 |
| 一、数据 | 第84-85页 |
| 二、模型的设定 | 第85-88页 |
| 三、模型参数估计、解释及相关检验 | 第88-92页 |
| 第三节 本章小节 | 第92-94页 |
| 第六章 总结与展望 | 第94-98页 |
| 第一节 主要结论 | 第94-95页 |
| 第二节 不足之处及进一步研究的方向 | 第95-98页 |
| 参考文献 | 第98-104页 |
| 致谢 | 第104页 |
