巴塞尔协议框架下的我国商业银行利率风险管理

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-12页
·选题的背景和意义	第8页
·文献综述	第8-11页
·文章的研究目标、方法、结构安排和主要创新点	第11-12页
2 《利率风险指导原则》与利率风险管理	第12-20页
·巴塞尔委员会的《利率风险指导原则》	第12-13页
·我国商业银行的利率风险	第13-16页
·《利率风险管理原则》对我国的启示	第16-20页
3 我国商业银行利率风险衡量方法的选择	第20-23页
·利率风险衡量方法的演进	第20-22页
·我国商业银行利率风险衡量方法的选择	第22-23页
4 我国商业银行利率风险的衡量方法	第23-38页
·利用期限缺口法衡量银行的总体利率风险	第23-32页
·运用持续期分析法衡量我国商业银行利率风险	第32-35页
·利率风险衡量的其他方法	第35-38页
5 我国商业银行利率风险的控制方法	第38-60页
·利率风险控制的表内管理法和表外管理法	第38页
·利率敏感性缺口模型管理利率风险	第38-43页
·持续期方法管理利率风险	第43-51页
·利率风险控制的表外管理方法	第51-60页
6 研究总结和政策建议	第60-63页
·研究总结	第60-61页
·政策建议	第61-63页
致谢	第63-64页
参考文献	第64-66页