基于MCMC模拟的贝叶斯金融随机波动模型分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·研究现状 | 第12-15页 |
| ·研究内容及其安排 | 第15-17页 |
| 第2章 我国股市金融时间序列的基本统计特征 | 第17-24页 |
| ·指标的选取 | 第17-18页 |
| ·数据的选择 | 第18页 |
| ·特征分析 | 第18-24页 |
| ·图形分析 | 第19-21页 |
| ·正态分布检验 | 第21-22页 |
| ·自相关和异方差检验 | 第22-24页 |
| 第3章 标准SV 模型的贝叶斯分析 | 第24-31页 |
| ·标准SV 模型的统计结构分析 | 第24-26页 |
| ·标准SV 模型的矩 | 第25-26页 |
| ·标准SV 模型的峰度 | 第26页 |
| ·标准SV 模型的贝叶斯推断 | 第26-28页 |
| ·实证分析 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第4章 厚尾SV 模型的贝叶斯分析 | 第31-41页 |
| ·SV-T 模型的贝叶斯分析 | 第31-35页 |
| ·SV-T 模型的统计结构分析 | 第31-32页 |
| ·SV-T 模型的贝叶斯推断 | 第32-33页 |
| ·实证分析 | 第33-35页 |
| ·SV-GED 模型的贝叶斯分析 | 第35-39页 |
| ·SV-GED 模型统计结构分析 | 第35-36页 |
| ·SV-GED 模型的贝叶斯推断 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第5章 均值SV 模型的贝叶斯分析 | 第41-51页 |
| ·SV-MN 模型的贝叶斯分析 | 第41-45页 |
| ·SV-MN 模型统计结构分析 | 第41-42页 |
| ·SV-MN 模型贝叶斯推断 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-45页 |
| ·SV-MT 模型的贝叶斯分析 | 第45-49页 |
| ·SV-MT 模型统计结构分析 | 第45-46页 |
| ·SV-MT 模型贝叶斯推断 | 第46-48页 |
| ·实证分析 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第6章 SV 族模型比较分析 | 第51-56页 |
| ·模型模拟结果比较分析 | 第51-53页 |
| ·深证成指模拟结果比较分析 | 第51-52页 |
| ·上证指数模拟结果比较分析 | 第52-53页 |
| ·模型DIC 比较分析 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 全文总结与展望 | 第56-58页 |
| 本文所做的工作 | 第56页 |
| 本文创新之处 | 第56页 |
| 进一步研究展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间所参加的科研课题 | 第63-64页 |
| 附录C WINBUGS 仿真程序 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
