| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·期权定价理论的产生和发展 | 第9-13页 |
| ·本文主要研究工作及章节安排 | 第13-15页 |
| 第二章 带跳的幂型支付欧式期权定价 | 第15-23页 |
| ·市场模型 | 第15-17页 |
| ·跳扩散型幂型支付欧式期权定价公式 | 第17-21页 |
| ·关于幂型支付欧式期权定价公式几点讨论 | 第21-23页 |
| 第三章 跳跃扩散型再装期权的定价 | 第23-29页 |
| ·市场模型 | 第23-24页 |
| ·跳扩散型再装日期权的定价(鞅方法定价) | 第24-29页 |
| 第四章 跳扩散模型的套期方法定价 | 第29-41页 |
| ·期权价值方程的推导(单资产型) | 第29-33页 |
| ·跳-扩散欧式交换期权的定价研究(多资产型) | 第33-41页 |
| 第五章 随机利率跳扩散模型和随机寿命下的欧式未定权益定价及其应用 | 第41-51页 |
| ·市场模型 | 第41-42页 |
| ·带跳且利率随机的欧式看涨期权定价公式 | 第42-46页 |
| ·随机利率跳扩散模型且具有随机寿命的各类未定权益定价 | 第46-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间完成的论文 | 第57-59页 |
| 附录二 致谢 | 第59-61页 |