随机环境下变比例投资的最优策略和破产概率

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 绪论	第9-15页
·背景介绍	第9-12页
·风险理论的发展史	第9-10页
·经典风险模型的介绍及主要结果	第10-12页
·经典风险模型的推广	第12-14页
·保费率变化的风险模型	第12页
·投资比例为常数的风险模型	第12-13页
·投资比例为时间t 的函数的风险模型	第13-14页
·论文主要研究内容及结构	第14-15页
第二章 随机环境下变比例投资的风险模型	第15-20页
·模型介绍	第15-16页
·预备知识	第16-17页
·生存概率的Bellman 方程	第17-20页
第三章 最优投资策略	第20-24页
第四章 最优投资策略下生存概率的积分微分方程	第24-35页
·生存概率的积分微分方程	第24-25页
·预备知识	第25页
·积分微分方程解的存在性	第25-35页
第五章 生存概率的数值解	第35-45页
·指数索赔量分布	第35-39页
·伽玛索赔量分布	第39-41页
·Pareto 索赔量分布	第41-42页
·Weilbull 索赔量分布	第42-45页
第六章 总结与展望	第45-46页
·全文总结	第45页
·工作展望	第45-46页
参考文献	第46-49页
致谢	第49-50页
攻读硕士学位期间发表的主要论文	第50页