| 第一章 引言 | 第1-13页 |
| ·国债利率期限结构的概念 | 第9页 |
| ·国债利率期限结构意义 | 第9-10页 |
| ·国内外国债利率期限结构的现状 | 第10-12页 |
| ·本文研究内容 | 第12-13页 |
| 第二章 B-样条函数 | 第13-24页 |
| ·B-样条函数定义及性质 | 第13-16页 |
| ·B样条曲线的性质和矩阵表示算法 | 第16-24页 |
| 第三章 国债利率期限结构的理论综述 | 第24-28页 |
| ·纯预期理论(the expectation theory) | 第24-25页 |
| ·市场分割理论(the Market Segmentation) | 第25页 |
| ·流动性偏好理论(the Liquidity Preference Theory) | 第25-26页 |
| ·总结 | 第26-28页 |
| 第四章 利率期限结构模型及其实证分析 | 第28-46页 |
| ·国债收益率的几个基本概念 | 第28-30页 |
| ·构造利率期限结构模型方法 | 第30-36页 |
| ·利率期限结构实证分析 | 第36-39页 |
| ·三次、四次B-样条法实证比较 | 第39-42页 |
| ·国债收益率曲线变动曲线分析 | 第42-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-47页 |
| ·总结 | 第46页 |
| ·展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |