| 一、引言 | 第1-5页 |
| 二、利率期限结构理论与文献综述 | 第5-7页 |
| (一) 利率期限结构的理论 | 第5-7页 |
| (二) 国内利率期限结构理论研究综述 | 第7页 |
| 三、我国国债市场利率期限结构的研究模型 | 第7-11页 |
| (一) 静态模型——即期收益率曲线的拟合模型 | 第7-9页 |
| (二) 动态模型——收益率曲线的主成分分析模型 | 第9-11页 |
| 四、我国国债收益率曲线的实证分析 | 第11-16页 |
| (一) 静态模型实证分析——国债收益率曲线拟合 | 第11-14页 |
| (二) 动态模型实证分析——国债收益率曲线模式的主成分分析 | 第14-16页 |
| 五、我国国债收益率曲线的实证分析的结论与建议 | 第16-20页 |
| (一) 我国国债收益率曲线扁平化,国债期限结构不合理 | 第16-18页 |
| (二) 交易所国债市场的市场有效性不断提高 | 第18页 |
| (三) 我国国债市场发展的几点建议 | 第18-20页 |
| 参考文献 | 第20-22页 |
| 中文详细摘要 | 第22-25页 |
| 英文摘要 | 第25-27页 |