| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 绪论 | 第8-12页 |
| 1 文献综述及研究方法比较 | 第12-26页 |
| ·关于基金业绩评价的研究综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究综述 | 第12-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-19页 |
| ·基金业绩评价方法及其比较 | 第19-26页 |
| ·基金业绩评价方法概述 | 第19-23页 |
| ·基金业绩评价方法比较 | 第23-26页 |
| 2 研究问题的提出和实证模型选择 | 第26-39页 |
| ·本文研究问题的提出 | 第26页 |
| ·实证模型选择 | 第26-39页 |
| ·VaR计算方法的选择 | 第27-30页 |
| ·评价指标的选择 | 第30-35页 |
| ·实证模型的构成 | 第35-39页 |
| 3 我国开放式基金样本数据的选取与正态性检验 | 第39-44页 |
| ·样本数据的选取和数据来源 | 第39-40页 |
| ·收益率计算的操作性定义 | 第40-41页 |
| ·基金周收益率 | 第40页 |
| ·无风险收益率 | 第40-41页 |
| ·市场基准组合收益率 | 第41页 |
| ·我国开放式基金收益率的正态性检验 | 第41-44页 |
| ·正态性检验方法 | 第41-43页 |
| ·样本基金的正态性检验 | 第43-44页 |
| 4 我国开放式基金业绩的实证分析 | 第44-52页 |
| ·指标一致性检验方法的说明 | 第44页 |
| ·样本基金VaR的计算与分析 | 第44-46页 |
| ·样本基金VaR-Sharpe指数的计算与分析 | 第46-48页 |
| ·样本基金复VaR-Sharpe指数的计算与分析 | 第48-50页 |
| ·样本基金VaR-Sharpe指数与复VaR-Sharpe指数的对比分析 | 第50-52页 |
| 5 研究结论与不足之处 | 第52-54页 |
| ·研究结论 | 第52-53页 |
| ·收益率的分布 | 第52页 |
| ·VaR的确定 | 第52页 |
| ·基金业绩评价指数 | 第52-53页 |
| ·局限与不足 | 第53-54页 |
| 注释 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-75页 |
| 后记 | 第75页 |