| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 序言 | 第11-21页 |
| ·选题的依据 | 第11-16页 |
| ·选题的目的和意义 | 第16-17页 |
| ·国内外的研究现状 | 第17-19页 |
| ·本文的研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 研究方法 | 第21-25页 |
| ·数据样本 | 第21页 |
| ·数据的选取 | 第21页 |
| ·样本的处理 | 第21页 |
| ·模型的选取 | 第21-25页 |
| ·单位根检验的模型 | 第21-22页 |
| ·因果关系检验的模型 | 第22-24页 |
| ·脉冲响应函数模型 | 第24-25页 |
| 第3章 沪深股市及新加坡股市的传导性 | 第25-35页 |
| ·数据段选取 | 第25页 |
| ·实证检验 | 第25-33页 |
| ·结论 | 第33-35页 |
| 第4章 中外股市的传导性 | 第35-47页 |
| ·数据段选取 | 第35页 |
| ·实证检验 | 第35-46页 |
| ·因果检验实证 | 第35-43页 |
| ·脉冲响应实证 | 第43-46页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| 第5章 基于股市指数极差的传导性 | 第47-52页 |
| ·数据段选取 | 第47页 |
| ·实证检验 | 第47-51页 |
| ·结论 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第57页 |