| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国内的相关研究 | 第14-16页 |
| ·国外的相关研究 | 第16-18页 |
| ·研究内容和方法 | 第18-20页 |
| 第二章 券商资产管理业务风险管理的理论基础 | 第20-26页 |
| ·资产管理业务的含义 | 第20-21页 |
| ·券商资产管理业务风险管理的基本原理 | 第21-26页 |
| ·VaR 理论 | 第22-24页 |
| ·资产负债管理理论 | 第24-26页 |
| 第三章 我国券商资产管理业务现状及风险管理的必要性 | 第26-37页 |
| ·我国券商资产管理业务现状 | 第26-28页 |
| ·我国券商资产管理业务发展历程 | 第26页 |
| ·我国券商资产管理业务现状及创新试点情况 | 第26-28页 |
| ·我国券商资产管理业务风险种类 | 第28-32页 |
| ·规模风险 | 第28-30页 |
| ·结构风险 | 第30-31页 |
| ·契约风险 | 第31-32页 |
| ·管理风险 | 第32页 |
| ·我国券商资产管理业务风险管理的必要性 | 第32-37页 |
| ·国际投资银行资产管理业务发展的外在压力 | 第32-35页 |
| ·我国券商资产管理业务发展的内在要求 | 第35-37页 |
| 第四章 我国券商资产管理业务风险分析及控制措施 | 第37-54页 |
| ·规模风险分析 | 第37-43页 |
| ·规模风险的控制模型及实证检验 | 第37-42页 |
| ·确定券商资产管理合理规模 | 第42-43页 |
| ·结构风险分析 | 第43-47页 |
| ·券商资产负债管理失衡问题的提出 | 第43页 |
| ·券商资产管理业务中资产负债失衡的表现 | 第43-44页 |
| ·券商资产负债管理与银行资产负债管理的区别分析 | 第44-45页 |
| ·确立资产负债管理指标体系 | 第45-47页 |
| ·契约风险分析 | 第47-52页 |
| ·契约风险的法规角度分析 | 第48-49页 |
| ·契约合同的风险损失概率分析 | 第49页 |
| ·契约合同的成本与收益分析 | 第49-50页 |
| ·优化资产管理契约设计模式 | 第50-52页 |
| ·管理风险分析及控制 | 第52-54页 |
| 第五章 建立与健全我国券商资产管理业务风险控制体系 | 第54-63页 |
| ·国外券商资产管理业务风险控制及对我国的启示 | 第54-59页 |
| ·国外券商发展成熟的风险控制体系 | 第54-56页 |
| ·国外券商资产管理业务风险控制的监管措施 | 第56-57页 |
| ·我国券商资产管理业务风险控制体系现状 | 第57-59页 |
| ·国外券商资产管理业务风险控制对我国的启示 | 第59页 |
| ·建立与健全我国券商资产管理业务风险控制体系的措施 | 第59-63页 |
| ·券商资产管理业务风险控制内部组织结构的构建 | 第59-62页 |
| ·加强我国券商资产管理业务风险控制的外部监管 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
