我国国债收益率曲线的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-13页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第7页 |
| ·概念界定 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·论文结构与研究方法 | 第11-13页 |
| 第二章 利率期限结构理论及其应用 | 第13-25页 |
| ·利率期限结构理论评述 | 第13-18页 |
| ·纯预期理论 | 第14-15页 |
| ·流动性偏好理论 | 第15-16页 |
| ·市场分割理论 | 第16-17页 |
| ·各种理论的异同 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构的应用 | 第18-25页 |
| ·利率期限结构与利率风险 | 第18-19页 |
| ·利率期限结构与汇率风险 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构与债券定价 | 第20-21页 |
| ·利率期限结构与宏观调控 | 第21-25页 |
| 第三章 我国国债收益率曲线的波动特征及原因分析 | 第25-37页 |
| ·我国国债利率期限结构的现状 | 第25-31页 |
| ·我国国债收益率曲线的波动特征 | 第31-33页 |
| ·我国国债收益率曲线波动特征的原因 | 第33-37页 |
| ·影响国债收益率曲线的经济因素 | 第33-34页 |
| ·影响国债收益率曲线的制度因素 | 第34-36页 |
| ·影响国债收益率曲线的其他因素 | 第36-37页 |
| 第四章 我国国债收益率曲线的静态分析 | 第37-49页 |
| ·我国国债到期收益率曲线的回归实证检验 | 第37-42页 |
| ·我国国债即期收益率曲线拟合分析 | 第42-49页 |
| ·即期收益率曲线的拟合方法——多项式样条法 | 第42-45页 |
| ·我国的即期收益率曲线拟合过程及结果 | 第45-49页 |
| 第五章 我国国债收益率曲线的动态分析 | 第49-58页 |
| ·我国国债收益率曲线动态变化 | 第49-52页 |
| ·国债收益率曲线的动态变化理论 | 第49-50页 |
| ·我国国债收益率曲线的动态实证分析 | 第50-52页 |
| ·我国国债收益率曲线的主成分分析 | 第52-56页 |
| ·时间跨度的数据选择 | 第53-54页 |
| ·实证过程及结果 | 第54-56页 |
| ·我国国债收益率曲线变化趋势 | 第56-58页 |
| ·国内影响因素及可能前景 | 第56页 |
| ·国际的相关因素及调整方向 | 第56-58页 |
| 第六章 从利率期限结构角度完善我国国债市场 | 第58-65页 |
| ·建立基准国债利率期限结构 | 第58-63页 |
| ·建立国债利率基准化与利率市场化的相互促进机制 | 第63-65页 |
| 第七章 结论与展望 | 第65-67页 |
| ·结论 | 第65页 |
| ·未来研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第75页 |
