| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景及研究主题 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·基本概念 | 第9-10页 |
| ·期货与现货相关性理论研究回顾 | 第10-11页 |
| ·延期交割费和期货溢价(基差)的理论研究回顾 | 第11-12页 |
| ·石油价格研究的理论研究回顾 | 第12-13页 |
| ·研究意义和目的 | 第13-14页 |
| ·研究内容和方法 | 第14页 |
| ·研究框架 | 第14-17页 |
| 2 世界石油历史价格变动情况概述 | 第17-27页 |
| ·石油价格受影响的因素 | 第17页 |
| ·对世界石油历史价格波动及相关原因回顾 | 第17-22页 |
| ·影响国际石油市场的历史背景的变化 | 第17-18页 |
| ·世界石油历史价格的波动情况 | 第18-20页 |
| ·引起石油价格波动的原因分析 | 第20-22页 |
| ·2003年以后石油价格大幅上涨情况分析 | 第22-27页 |
| ·二十一世纪初 国际石油市场的历史背景分析 | 第22页 |
| ·石油价格变动情况 | 第22-23页 |
| ·石油价格大幅上涨的原因分析 | 第23-26页 |
| ·石油价格上涨因素分析的结论 | 第26-27页 |
| 3 对Robert和Nir的石油期货市场延期交割费理论的解析 | 第27-41页 |
| ·Robert和Nir的理论分析 | 第27-36页 |
| ·R-N模型理论中的基本概念 | 第27-28页 |
| ·R-N的应用背景 | 第28-29页 |
| ·R-N模型的建立 | 第29-36页 |
| ·R-N模型的实证研究 | 第36-40页 |
| ·R-N模型采用的方法和数据的选择处理 | 第36-37页 |
| ·实证分析 | 第37-40页 |
| ·R-N模型的研究结论 | 第40-41页 |
| 4 基于R-N模型的对比研究 | 第41-49页 |
| ·对比研究的可行性分析 | 第41-42页 |
| ·Robert和Nir理论的分析总结 | 第41-42页 |
| ·数据选择和处理的对比 | 第42页 |
| ·扩展数据的选择处理 | 第42-43页 |
| ·与 R-N模型的对比分析 | 第43-49页 |
| ·数据统计的对比 | 第43-45页 |
| ·石油期货市场延期交割费研究的对比 | 第45-49页 |
| 5 石油价格波动模型的建立和实证分析 | 第49-64页 |
| ·模型建立的意义 | 第49-50页 |
| ·问题的引出 | 第49页 |
| ·模型建立所要解决的问题 | 第49页 |
| ·模型采用的方法及分析软件 | 第49-50页 |
| ·数据的选取 | 第50页 |
| ·模型的建立和实证分析 | 第50-62页 |
| ·单位根检验 | 第50页 |
| ·协整检验 | 第50-51页 |
| ·建立向量自回归模型 | 第51-52页 |
| ·建立脉冲响应函数 | 第52-54页 |
| ·方差分解 | 第54-56页 |
| ·模型重构 | 第56-62页 |
| ·对延期交割费和期货溢价产生原因的分析 | 第62-63页 |
| ·模型研究得到的结论 | 第63-64页 |
| 6 结论 | 第64-67页 |
| ·全文总结 | 第64-65页 |
| ·本文的创新之处 | 第65页 |
| ·研究展望 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录: 数据表 | 第71-74页 |