| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究的背景与理论意义 | 第7-8页 |
| ·研究的问题的提出 | 第8-9页 |
| ·论文的研究思路以及创新点 | 第9-10页 |
| ·论文的结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 相关理论以及研究方法文献综述 | 第12-26页 |
| ·有效市场理论及国内外研究的现状 | 第12-18页 |
| ·有效市场假说的基本思想 | 第12页 |
| ·有效市场假说的产生和发展 | 第12-13页 |
| ·有效市场假说的类型和前提假设 | 第13-15页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第15-18页 |
| ·信息与股票价格关系的研究思路以及国内外研究综述 | 第18-21页 |
| ·信息与股票价格关系的研究思路 | 第18-19页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第19-21页 |
| ·计算实验金融方法以及相关文献综述 | 第21-26页 |
| ·计算实验金融方法简介 | 第21-23页 |
| ·SUNMWEB 平台简介 | 第23-24页 |
| ·国内外关于计算实验金融研究文献综述 | 第24-26页 |
| 第三章 股指期货推出前后信息反应效率实证研究 | 第26-33页 |
| ·实证研究的基本思路 | 第26-27页 |
| ·研究模型的建立以及实证数据的选取 | 第27-29页 |
| ·研究模型的建立 | 第27-29页 |
| ·研究数据的选取 | 第29页 |
| ·实证结果与分析 | 第29-32页 |
| ·实证研究基本结论 | 第32-33页 |
| 第四章 基于计算实验金融的信息反应效率研究 | 第33-43页 |
| ·研究的问题和基本思路 | 第33-34页 |
| ·仿真实验参数的设定 | 第34-35页 |
| ·仿真实验过程设计 | 第35-37页 |
| ·仿真实验A | 第35-36页 |
| ·仿真实验B | 第36-37页 |
| ·仿真实验C | 第37页 |
| ·间隔多期的股票价格调整系数的计算及结果分析 | 第37-42页 |
| ·虚拟市场中事件交易者比例的变化对于信息效率的影响 | 第37-40页 |
| ·虚拟市场中套利交易者比例的变化对于信息效率的影响 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 参与的科研项目 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |