| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-37页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·文献回顾与综述 | 第16-31页 |
| ·证券市场分割理论回顾 | 第16-21页 |
| ·B股折价理论回顾 | 第21-31页 |
| ·本文研究目的、研究方法和研究内容 | 第31-37页 |
| ·研究目的 | 第31页 |
| ·研究内容 | 第31-32页 |
| ·研究方法 | 第32-37页 |
| 第2章 中国股票市场分割及B股折价问题概况 | 第37-62页 |
| ·中国股票市场分割情况 | 第37-42页 |
| ·中国证券市场分割现状 | 第37-40页 |
| ·中国证券市场分割的全球比较 | 第40-41页 |
| ·中国证券市场分割的特征 | 第41-42页 |
| ·B股市场折价情况 | 第42-53页 |
| ·B股市场简述 | 第42-46页 |
| ·B股折价问题概况 | 第46-53页 |
| ·B股市场制度缺陷的主要体现 | 第53-62页 |
| ·信息批露制度缺陷 | 第53-55页 |
| ·发行上市制度缺陷 | 第55-56页 |
| ·股权结构缺陷 | 第56-58页 |
| ·市场定位缺陷 | 第58-59页 |
| ·上市公司缺陷 | 第59-60页 |
| ·技术缺陷 | 第60页 |
| ·市场规模缺陷 | 第60-62页 |
| 第3章 理论模型 | 第62-109页 |
| ·B股折价的基本理论模型 | 第64-76页 |
| ·模型基本假设 | 第65-69页 |
| ·模型基本变量及定义 | 第69-71页 |
| ·非一致性预期下A、B股投资者的最优投资组合 | 第71-74页 |
| ·非一致性预期下A、B股市场的均衡资产定价 | 第74-76页 |
| ·B股折价模型的扩展——引入多个风险资产与多个A、B股投资者 | 第76-88页 |
| ·模型基本假设 | 第77-80页 |
| ·模型基本变量及定义 | 第80-81页 |
| ·非一致性预期下A、B股投资者的最优投资组合 | 第81-86页 |
| ·非一致性预期下A、B股市场的均衡资产定价 | 第86-88页 |
| ·B股折价模型的扩展——引入国际资本市场和国际风险资产 | 第88-109页 |
| ·模型基本假设 | 第89-92页 |
| ·模型基本变量及定义 | 第92-93页 |
| ·非一致性预期下A、B股投资者的最优投资组合 | 第93-100页 |
| ·非一致性预期T A、B股市场的均衡资产定价 | 第100-102页 |
| ·对理论模型含义的讨论 | 第102-109页 |
| 第4章 实证检验 | 第109-167页 |
| ·B股折价现象与AB股市场分割程度的实证检验 | 第110-129页 |
| ·B股折价现象的描述性统计检验 | 第110-120页 |
| ·A、B股市场分割程度的实证检验 | 第120-129页 |
| ·B股折价理论假说的实证检验 | 第129-167页 |
| ·面板数据模型——对B股折价假说的综合检验 | 第130-146页 |
| ·事件研究与截面数据回归——对B股折价假说的深入探讨 | 第146-167页 |
| 第5章 政策建议 | 第167-175页 |
| ·根本思路 | 第167-168页 |
| ·现实战略 | 第168-171页 |
| ·直接套利战略 | 第169-170页 |
| ·间接套利战略 | 第170-171页 |
| ·技术策略 | 第171-175页 |
| ·改革B股市场信息披露制度 | 第171页 |
| ·改革B股市场发行上市制度 | 第171-172页 |
| ·改革B股上市公司股权结构 | 第172页 |
| ·改革B股市场定位 | 第172-173页 |
| ·改革B股上市公司 | 第173页 |
| ·改革B股市场交易制度 | 第173-174页 |
| ·实现B股市场的第二次对内开放 | 第174页 |
| ·适时推出A股市场的做空机制 | 第174-175页 |
| 结论 | 第175-178页 |
| 致谢 | 第178-179页 |
| 参考文献 | 第179-188页 |
| 附录1 | 第188-194页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第194-195页 |
