| 摘 要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第6-7页 |
| 第二节 本文的基本框架与主要内容 | 第7-8页 |
| 第三节 研究方法、创新与结论 | 第8-10页 |
| 第二章 风险计量与VAR技术 | 第10-29页 |
| 第一节 引子 | 第10页 |
| 第二节 风险计量的三种方法 | 第10-12页 |
| 第三节 VAR技术的发展历程 | 第12-15页 |
| 第四节 VAR技术：概念及特点 | 第15-20页 |
| 第五节 VAR的计算 | 第20-26页 |
| 第六节 风险价值VAR的应用 | 第26-29页 |
| 第三章 信用风险的度量 | 第29-43页 |
| 第一节 信用风险及其性质 | 第29-32页 |
| 第二节 传统的信用风险度量技术 | 第32-36页 |
| 第三节 度量信用风险面临的挑战 | 第36-43页 |
| 第四章 组合的信用风险与组合信用风险计量模型 | 第43-55页 |
| 第一节 组合的信用风险与信用风险的相关性 | 第43-48页 |
| 第二节 组合信用风险计量模型：CreditMetrics模型 | 第48-55页 |
| 第五章 在我国商业银行实施信用风险的量化管理的途径 | 第55-62页 |
| 第一节 我国商业银行信用风险实施量化管理的制约因素 | 第55-56页 |
| 第二节 我国商业银行实施VAR方法的途径 | 第56-58页 |
| 第三节 对CreditMetrics模型的一个发展：在我国商业银行使用的一个设想 | 第58-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
