| 第1章 引论 | 第1-8页 |
| 第2章 国内外关于中国股市收益波动的研究概述 | 第8-11页 |
| ·国外关于中国股市收益波动的主要研究成果 | 第8-9页 |
| ·国内关于中国股市收益波动的主要研究成果 | 第9-10页 |
| ·国内关于中国股市收益波动研究存在的问题 | 第10-11页 |
| 第3章 GARCH模型及其发展 | 第11-19页 |
| ·ARCH模型 | 第11-13页 |
| ·GARCH模型 | 第13-16页 |
| ·EGARCH模型和GJR—GARCH模型 | 第16-19页 |
| 第4章 样本的选取及检验 | 第19-32页 |
| ·样本的选取 | 第19页 |
| ·数据的基本统计特征和非正态性 | 第19-20页 |
| ·自相关性检验和ARCH性检验 | 第20-27页 |
| ·稳定性(单位根)检验 | 第27-30页 |
| ·均值模型的设定问题 | 第30-32页 |
| 第5章 实证结果 | 第32-47页 |
| ·EGARCH(1，1)—t实证结果 | 第32-38页 |
| ·GJR-GARCH(1，1)—t实证结果 | 第38-44页 |
| ·对实证结果的分析 | 第44-47页 |
| 第6章 结论、建议及进一步研究的重点 | 第47-49页 |
| ·本文的主要结论 | 第47-48页 |
| ·本文的主要政策建议 | 第48页 |
| ·进一步研究的重点 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录1：在硕士期间发表的论文 | 第53-54页 |
| 附录2：图形附录 | 第54-75页 |
| 附录3：估计后残差的自相关性检验和ARCH——LM检验结果 | 第75-85页 |