| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| ·研究背景 | 第9-14页 |
| ·国际金融体制变化呼唤金融创新 | 第9-10页 |
| ·科技发展为金融创新提供了强有力的支持 | 第10-11页 |
| ·金融衍生品市场的基本功能 | 第11-12页 |
| ·期权与金融工程 | 第12-14页 |
| ·期权风险 | 第14页 |
| ·研究现状 | 第14-15页 |
| ·期权定价原理及其算法 | 第15-17页 |
| 第二章 波动率随机不确定情况下期权定价研究 | 第17-37页 |
| ·期权的概念 | 第17-20页 |
| ·权定价的基本定理及方法 | 第20-23页 |
| ·无套利均衡分析原理 | 第21页 |
| ·股票的价格运动过程描述 | 第21-23页 |
| ·伊藤定理 | 第23页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型研究 | 第23-27页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型的假设条件 | 第23-24页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·对Black-Scholes 期权定价公式的研究 | 第25-26页 |
| ·期权定价公式的经济解释 | 第26-27页 |
| ·lack-Scholes 期权定价公式的拓展 | 第27页 |
| ·波动率不确定的股票期权定价模型研究 | 第27-32页 |
| ·算例 | 第28-29页 |
| ·波动率不确定情况下股票期权定价一般模型研究 | 第29-31页 |
| ·股票波动率不确定时欧式看涨期权期望定价的性质 | 第31-32页 |
| ·二叉树定价模型及其与Black-Scholes 模型的关系研究 | 第32-37页 |
| ·单步二叉树模型概念 | 第33-34页 |
| ·多步二叉树模型概念 | 第34-35页 |
| ·二叉树模型与Black-Scholes 模型的关系研究 | 第35-37页 |
| 第三章 路径依赖型期权的定价研究 | 第37-45页 |
| ·一种新型的路径依赖型期权及其定价方法 | 第37-39页 |
| ·障碍期权与亚式期权概念 | 第37-39页 |
| ·一种新型的期权障碍 | 第39-42页 |
| ·一种新型障碍－亚式期权及其二叉树定价方法研究 | 第42-45页 |
| 第四章 路径依赖型期权在经理人激励中的应用研究 | 第45-53页 |
| ·经理人股票期权基本原理及其要素 | 第45-48页 |
| ·经理股票期权的理论基础及其作用 | 第48-50页 |
| ·基于双重障碍敲出看涨期权的经理人股票期权研究 | 第50-51页 |
| ·对我国建立股票期权制度的若干认识 | 第51-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 在学期间的研究成果及发表论文 | 第58页 |
