| 第一章 绪论 | 第1-11页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 本文基本框架及研究方法 | 第9页 |
| 第三节 存款保险定价及存款保险制度简介 | 第9-11页 |
| 第二章 基于股票市场信息的存款保险定价理论的应用研究 | 第11-21页 |
| 第一节 市场定价模型综述 | 第11-16页 |
| 一、Merton 模型 | 第11-12页 |
| 二、Marcus & Shaked 方法 | 第12-13页 |
| 三、Ronn-Verma 方法 | 第13-15页 |
| 四、Duan,J.C.等人对Merton 模型的发展 | 第15-16页 |
| 第二节 市场定价模型应用研究 | 第16-21页 |
| 第三章 基于财务信息的存款保险定价研究 | 第21-28页 |
| 第一节 转化为市场定价模型 | 第21-23页 |
| 第二节 转化方法的应用 | 第23-28页 |
| 第四章 来自实践层面的存款保险定价方法 | 第28-38页 |
| 第一节 预期损失定价模型 | 第28-29页 |
| 第二节 银行预期违约概率的估算方法 | 第29-32页 |
| 第三节 违约损失率的估算方法 | 第32-35页 |
| 第四节 加拿大存款保险公司SCORING 模型 | 第35-38页 |
| 第五章 后续研究建议及政策建议 | 第38-43页 |
| 第一节 后续研究的建议 | 第38-39页 |
| 第二节 政策建议 | 第39-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |