| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第一章 我国商业银行的利率风险表现及成因 | 第9-31页 |
| 第一节 我国利率市场化的进程及利率制度回顾 | 第9-14页 |
| 第二节 利率风险的涵义与商业银行利率风险的表现 | 第14-17页 |
| 第三节 利率市场化进程中我国商业银行的利率风险表现 | 第17-23页 |
| 第四节 我国商业银行利率风险的成因分析 | 第23-31页 |
| 第二章 现阶段我国商业银行利率风险防范的形势分析 | 第31-41页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险防范的必要性和紧迫性 | 第31-35页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险防范的市场环境 | 第35-38页 |
| 第三节 我国商业银行利率风险防范的现状及存在的主要问题 | 第38-41页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险衡量方法的选择 | 第41-51页 |
| 第一节 利率敏感性缺口分析方法 | 第42-46页 |
| 第二节 持续期分析方法 | 第46-49页 |
| 第三节 模拟方法在我国的尝试 | 第49页 |
| 第四节 三种衡量方法的比较 | 第49-51页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险防范体系的构建 | 第51-63页 |
| 第一节 现阶段我国商业银行利率风险防范的对策建议 | 第51-56页 |
| 第二节 加强金融监管机构对利率风险的监控与责任 | 第56-59页 |
| 第三节 创造有利于我国商业银行利率风险防范的宏观环境 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
