| 第一章 绪论 | 第1-24页 |
| ·本课题的研究价值 | 第12-16页 |
| ·本研究的基本框架 | 第16-18页 |
| ·本研究的主要特点及对创新点的说明 | 第18-20页 |
| ·本文研究的主要特点 | 第18-19页 |
| ·主要创新点的说明 | 第19-20页 |
| ·本论文采用的研究方法 | 第20-24页 |
| ·系统分析方法 | 第20-21页 |
| ·规范研究与实证分析相结合 | 第21页 |
| ·定量分析与定性分析相结合 | 第21页 |
| ·继承与发展相结合 | 第21-24页 |
| 第二章 新资本协议对国有商业银行信用风险控制方法的影响分析 | 第24-42页 |
| ·1988年资本协议对银行风险控制的指导意义 | 第24-27页 |
| ·巴塞尔协议的经济意义 | 第24-25页 |
| ·资本协议对银行风险管理的指导价值 | 第25页 |
| ·市场的快速发展要求巴塞尔委员会对资本协议不断进行完善 | 第25-26页 |
| ·巴塞尔委员会一直在对1988年协议进行补充和完善 | 第26-27页 |
| ·新资本协议对银行风险管理的主要创新和突破 | 第27-29页 |
| ·内部评级法(IRB)是银行业信用风险评估的主要模式 | 第29-34页 |
| ·内部评级法基本模型简介 | 第30-33页 |
| ·使用内部评级法计算风险加权资产的基本流程 | 第33页 |
| ·银行使用内部评级系统的要求 | 第33页 |
| ·对内部评级法内容改进的思考 | 第33-34页 |
| ·内部评级法的推行对国有商业银行信用风险管理的影响分析 | 第34-40页 |
| ·国有商业银行信用风险管理的现状及其特征分析 | 第34-37页 |
| ·国有商业银行建设和实施内部评级法(IRB)的主要障碍 | 第37-39页 |
| ·推进内部评级法(IRB)建设及实施过程中潜在问题分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第三章 商业银行信用风险量化管理模型比较研究 | 第42-62页 |
| ·信用风险定义及基本特点 | 第42-44页 |
| ·信用风险产生的经济机理分析 | 第44-46页 |
| ·国内外信用风险控制模型研究现状 | 第46-50页 |
| ·国外信用风险管理模型研究综述 | 第46-49页 |
| ·国内信用风险管理模型研究综述 | 第49-50页 |
| ·现代信用风险量化模型比较分析 | 第50-59页 |
| ·传统信用风险分析方法 | 第50-51页 |
| ·现代信用风险量化管理模型评述 | 第51-59页 |
| ·对现代信用风险管理方法的评价 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第四章 联机分析挖掘在银行信用风险因素分析中的应用 | 第62-86页 |
| ·联机分析挖掘简介 | 第62-63页 |
| ·联机分析挖掘基本特点 | 第63-64页 |
| ·联机分析挖掘的典型算法 | 第64-65页 |
| ·银行信用风险特征的联机分析挖掘 | 第65-67页 |
| ·分析挖掘的对象说明及特点 | 第66-67页 |
| ·分析挖掘的主要内容 | 第67页 |
| ·银行信用风险特征的挖掘分析 | 第67-85页 |
| ·数据样本简述 | 第67-70页 |
| ·数据的预处理 | 第70-72页 |
| ·数据立方体的建立 | 第72-73页 |
| ·信用风险在非财务数据间的分布特征及其经济意义 | 第73-79页 |
| ·信用风险在财务数据间的分布特征及其经济解释 | 第79-85页 |
| ·本章小结 | 第85-86页 |
| 第五章 商业银行信用风险评估模型及应用研究 | 第86-112页 |
| ·判别分析模型的设计原理 | 第86-98页 |
| ·判别参数的选择 | 第86-87页 |
| ·线性判别分析模型 | 第87-89页 |
| ·改进的多元判别模型 | 第89-90页 |
| ·LOGISTIC回归模型 | 第90页 |
| ·多标准等级判别模型 | 第90-98页 |
| ·模型检验及比较分析 | 第98-103页 |
| ·样本说明 | 第98-99页 |
| ·参数的确定 | 第99-100页 |
| ·判别模型的建立 | 第100-103页 |
| ·国内外常用风险指标评价体系的比较分析 | 第103-109页 |
| ·3种评价体系线性判别模型的建立及比较分析 | 第104-106页 |
| ·3种评价体系LOGIT回归模型的建立及比较分析 | 第106-108页 |
| ·判别模型及评价体系的比较分析 | 第108-109页 |
| ·经济资本约束条件下贷款资产的最优组合模型 | 第109-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第六章 商业银行信用风险等级迁移模型及应用研究 | 第112-136页 |
| ·面板数据(Panel Data)的分析方法 | 第112-117页 |
| ·面板数据分析原理 | 第112-113页 |
| ·固定效应的有序离散选择模型 | 第113-116页 |
| ·随机影响的有序离散选择模型 | 第116-117页 |
| ·银行信用风险动态评价模型的结构分析 | 第117-123页 |
| ·信用风险等级迁移模型研究 | 第123-129页 |
| ·信用风险等级迁移预测模型建立的方法分析 | 第129-134页 |
| ·等级迁移模型在贷款定价中的应用举例 | 第134-135页 |
| ·本章小结 | 第135-136页 |
| 第七章 建立现代的商业银行信用风险量化管理体系 | 第136-148页 |
| ·引言 | 第136-137页 |
| ·国内外商业银行信用风险管理制度的差异分析 | 第137-138页 |
| ·信用风险量化管理体系框架 | 第138-142页 |
| ·信用风险量化管理是以风险管理平台的建立为前提 | 第142页 |
| ·信用风险量化管理实施保证 | 第142-147页 |
| ·本章小结 | 第147-148页 |
| 第八章 全文总结及研究展望 | 第148-151页 |
| ·本文总结 | 第148-150页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第150-151页 |
| 参考文献 | 第151-162页 |
| 致谢 | 第162-164页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第164页 |
