| 前言 | 第1-16页 |
| 第一章 寿险公司的利率风险 | 第16-31页 |
| 1．1 利率和利率风险 | 第16-26页 |
| 1．1．1 利率风险来源之一：寿险商品的定价机制 | 第17-19页 |
| 1．1．2 利率风险来源之二：资产负债的利率敏感性不匹配 | 第19-21页 |
| 1．1．3 利率风险来源之三：保单嵌入选择权 | 第21-26页 |
| 1．2 我国寿险公司面临利率风险的特点 | 第26-31页 |
| 1．2．1 预定利率风险的特殊性 | 第26页 |
| 1．2．2 近年来通货紧缩的影响 | 第26-28页 |
| 1．2．3 资产负债不能匹配的现实 | 第28-31页 |
| 第二章 利率风险的度量工具 | 第31-37页 |
| 2．1 缺口分析 | 第31-32页 |
| 2．2 标准期限分析 | 第32页 |
| 2．3 持续期分析 | 第32-34页 |
| 2．4 风险价值法（VAR) | 第34-37页 |
| 第三章 我国的利率和保险费率市场化过程 | 第37-49页 |
| 3．1 利率市场化过程 | 第37-39页 |
| 3．1．1 我国的利率管制及其副作用 | 第37页 |
| 3．1．2 我国利率自由化的步骤 | 第37-39页 |
| 3．2 保险费率及条款的监管及其市场化趋势 | 第39-49页 |
| 3．2．1 国外保险费率宏观监管制度的变迁 | 第39-42页 |
| 3．2．2 放松费率管制有利于消费者效用最大化 | 第42-43页 |
| 3．2．3 我国保险费率管制的历程及弊端 | 第43-44页 |
| 3．2．4 我国保险费率市场化的步骤建议 | 第44-45页 |
| 3．2．5 美国偿付能力监管简介 | 第45-46页 |
| 3．2．6 我国偿付能力监管的现状 | 第46-49页 |
| 第四章 寿险公司利率风险防范 | 第49-73页 |
| 4．1 利率风险管理技术之一：资产与负债管理（ALM) | 第49-56页 |
| 4．1．1 资产与负债管理（ALM) | 第49-51页 |
| 4．1．2 运用ALM，提高我国保险投资水平 | 第51-56页 |
| 4．2 利率风险管理技术之二：新险种开发 | 第56-64页 |
| 4．2．1 新险种的特点 | 第57-58页 |
| 4．2．2 国外寿险产品发展经验借鉴 | 第58-60页 |
| 4．2．3 我国保险产品创新过程及意义： | 第60-63页 |
| 4．2．4 目前在推广投资连结保险过程中遇到的几点困难 | 第63-64页 |
| 4．3 利率风险管理技术之三：利率衍生工具 | 第64-67页 |
| 4．4 其它利率风险管理手段 | 第67-73页 |
| 参考书目 | 第73-75页 |
| 后记 | 第75页 |
