| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0 引言 | 第10-17页 |
| ·选题依据和背景 | 第10-11页 |
| ·选题的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·国内外关于汇率风险管理的研究 | 第12-13页 |
| ·国内外关于VaR方法的研究 | 第13-15页 |
| ·研究思路思路与框架 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 1 商业银行汇率风险及其衡量方法 | 第17-24页 |
| ·汇率风险的界定、分类和成因 | 第17-20页 |
| ·汇率风险的界定 | 第17-18页 |
| ·汇率风险的分类 | 第18-19页 |
| ·汇率风险对商业银行的影响分析 | 第19-20页 |
| ·商业银行汇率风险的衡量 | 第20-24页 |
| ·灵敏度分析 | 第21页 |
| ·波动性分析 | 第21-22页 |
| ·VaR方法 | 第22页 |
| ·情景分析法 | 第22-24页 |
| 2 VaR与CVaR方法 | 第24-38页 |
| ·VaR方法简述 | 第24-32页 |
| ·VaR方法的产生 | 第24-26页 |
| ·VaR方法的求解方法 | 第26-31页 |
| ·VaR方法的缺陷 | 第31-32页 |
| ·CVaR方法 | 第32-35页 |
| ·CVaR的产生 | 第32-33页 |
| ·CVaR方法的基本思想 | 第33-34页 |
| ·CVaR的求解方法 | 第34-35页 |
| ·VaR方法和CVaR方法的比较 | 第35-36页 |
| ·CVaR方法在我国商业银行汇率风险评估中的的适用性 | 第36-38页 |
| 3 基于CVaR方法的商业银行汇率风险的衡量 | 第38-58页 |
| ·我国商业银行外汇风险管理的现状与差距 | 第38-39页 |
| ·样本数据的选取及分析 | 第39-50页 |
| ·样本选取 | 第39-40页 |
| ·样本的统计分析 | 第40-50页 |
| ·商业银行汇率风险的测算 | 第50-53页 |
| ·CVaR模型与VaR模型对汇率风险测算的实证比较 | 第53-58页 |
| ·次可加性优势的实证比较分析 | 第54-56页 |
| ·左尾风险的实证比较分析 | 第56-58页 |
| 4 结论及对我国商业银行的建议 | 第58-61页 |
| ·本文的结论 | 第58页 |
| ·对我国商业银行有效管理外汇风险层面的一些建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 个人简历 | 第66-67页 |
| 发表的学术论文 | 第67页 |