中国DC型企业年金投资策略研究
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第6-8页 |
| ·养老金支付危机与企业年金发展 | 第6-7页 |
| ·我国企业年金制度发展的现状 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-12页 |
| ·缴费确定型企业年金投资策略研究 | 第8-11页 |
| ·国内研究成果 | 第8-9页 |
| ·国外研究成果 | 第9-11页 |
| ·现代智能优化算法在求解投资组合优化问题中的应用 | 第11-12页 |
| ·论文的研究内容与研究方法 | 第12-14页 |
| 第二章 企业年金投资监管模式及投资策略选择 | 第14-22页 |
| ·监管模式 | 第14-16页 |
| ·我国监管模式的选择 | 第16-17页 |
| ·定量限制监管模式下的投资策略 | 第17-20页 |
| ·对中国企业年金基金监管制度的建议 | 第20-22页 |
| 第三章 中国企业年金的投资组合策略分析 | 第22-29页 |
| ·企业年金投资组合的选择程序 | 第22-23页 |
| ·投资组合决策程序 | 第22页 |
| ·企业年金投资组合的决策步骤 | 第22-23页 |
| ·中国企业年金的投资组合工具分析 | 第23-26页 |
| ·中国现有的投资组合工具分析 | 第23-26页 |
| ·中国企业年金对现有投资组合工具的安排 | 第26页 |
| ·中国企业年金的投资策略 | 第26-29页 |
| 第四章 中国企业年金动态投资组合模型设计 | 第29-38页 |
| ·投资组合模型发展 | 第29-30页 |
| ·动态投资组合模型的一般形式 | 第30-33页 |
| ·加入风险约束的动态投资组合模型 | 第33-38页 |
| ·CVaR | 第33-35页 |
| ·资产配置优化模型 | 第35-38页 |
| 第五章 改进的粒子群算法及实证分析 | 第38-44页 |
| ·标准粒子群算法 | 第38-39页 |
| ·基于量子行为的粒子群算法算法(QPSO) | 第39-40页 |
| ·基于QPSO算法的多阶段投资组合优化 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-43页 |
| ·数据选取 | 第41-42页 |
| ·计算结果 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第六章 完善中国企业年金投资组合管理的对策和建议 | 第44-48页 |
| ·完善企业年金投资管理的法律体系 | 第44页 |
| ·加快金融领域调整、改革和监管的步伐 | 第44-45页 |
| ·加强投资管理人内部的监管 | 第45页 |
| ·大力发展资本市场,拓宽企业年金的投资渠道 | 第45-47页 |
| ·大力培养专业的投资管理机构 | 第47-48页 |
| 第七章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第56页 |
