| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 一.序言 | 第8-11页 |
| 二.本文的主体构架和创新之处 | 第11-13页 |
| 三.Affine DTSM理论介绍 | 第13-28页 |
| ·Affine DTSM框架下的债券定价 | 第13-16页 |
| ·风险价格设定形式 | 第16-28页 |
| ·Completely Affine Model | 第18-20页 |
| ·Essentially Affine Model | 第20-23页 |
| ·Extended Affine Model | 第23-25页 |
| ·Semi-Affine Model | 第25-28页 |
| 四.本文的实证研究 | 第28-33页 |
| ·因子模型的选择 | 第28-29页 |
| ·风险价格设定形式的选择 | 第29-31页 |
| ·数据描述 | 第31页 |
| ·估计方法的选择:Kalman Filter | 第31-33页 |
| 五.实证结果 | 第33-46页 |
| ·参数估计结果 | 第33-36页 |
| ·样本期内—阶矩预测误差 | 第36-38页 |
| ·样本期外—阶矩预测误差 | 第38-39页 |
| ·二阶矩预测误差 | 第39-42页 |
| ·进一步的检验 | 第42-46页 |
| 六.总结 | 第46-48页 |
| 七.本文可能存在的问题和可以进一步的研究 | 第48-49页 |
| 附录A | 第49-53页 |
| 一.漂移项为状态变量线性函数时,状态变量的条件均值与条件方差 | 第49-50页 |
| 二.Semi-Affine Model下,状态变量的条件均值和条件方差。 | 第50-51页 |
| 三.卡尔曼滤波估计步骤 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢语 | 第55-56页 |
