| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 2 文献回顾 | 第11-19页 |
| ·无套利模型 | 第11-16页 |
| ·HJM模型 | 第11-12页 |
| ·时变参数模型 | 第12-13页 |
| ·仿射模型 | 第13页 |
| ·二次型模型 | 第13-14页 |
| ·非线性模型 | 第14页 |
| ·带跳跃项的模型 | 第14-15页 |
| ·机制转换模型 | 第15页 |
| ·随即波动率模型 | 第15-16页 |
| ·一般均衡模型 | 第16-19页 |
| ·单因素模型 | 第16-17页 |
| ·多因素模型 | 第17-18页 |
| ·单因素和多因素模型的比较 | 第18-19页 |
| ·风险概率测度转换问题 | 第19页 |
| 3 均衡经济模型 | 第19-26页 |
| ·经济框架 | 第20-21页 |
| ·效用函数和预算约束 | 第21-22页 |
| ·均衡状态 | 第22-26页 |
| 4 数据描述 | 第26-27页 |
| 5 参数估计和实证结果 | 第27-44页 |
| ·名义利率动态随机过程的矩条件 | 第29-33页 |
| ·波动项为平方根的名义利率动态随机过程 | 第29-31页 |
| ·波动项为线性的名义利率动态随机过程 | 第31-33页 |
| ·参数估计 | 第33-44页 |
| ·波动项为平方根的名义利率动态随机过程 | 第33-37页 |
| ·波动项为线性的名义利率动态随机过程 | 第37-38页 |
| ·与CIR(1985)模型的比较 | 第38-40页 |
| ·波动项为平方根的随机过程模型在下降段的数据中的表现 | 第40-44页 |
| 6 总结 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60页 |