| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·VAR 产生背景 | 第7-8页 |
| ·国内外研究动态 | 第8-10页 |
| ·本文研究的主要内容及创新点 | 第10-12页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 VAR 的基本理论与常用方法 | 第12-18页 |
| ·VAR 的定义 | 第12页 |
| ·VAR 的基本原理和计算步骤 | 第12-13页 |
| ·VAR 的主要计算方法 | 第13-18页 |
| ·参数方法 | 第13-14页 |
| ·历史模拟法 | 第14页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第14-15页 |
| ·极值理论 | 第15-18页 |
| 3 基于EWMA 方法研究VAR | 第18-31页 |
| ·非对称 LAPLACE 分布的概述 | 第18-23页 |
| ·非对称 Laplace 分布的定义 | 第18-19页 |
| ·非对称 Laplace 分布的性质 | 第19-21页 |
| ·非对称 Laplace 分布的参数估计 | 第21-23页 |
| ·模型简介 | 第23-26页 |
| ·标准型 EWMA | 第23-24页 |
| ·有偏型 EWMA | 第24-25页 |
| ·股票价格预测模型 | 第25页 |
| ·VaR 的计算 | 第25-26页 |
| ·模型中参数的确定方法 | 第26-28页 |
| ·衰减因子λ|~的确定 | 第26页 |
| ·形状参数p 的确定 | 第26-27页 |
| ·具体算法 | 第27-28页 |
| ·实证分析 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 非对称LAPLACE-COPULA 投资组合风险度量模型 | 第31-35页 |
| ·COPULA的定义和性质 | 第31-32页 |
| ·基于非对称 LAPLACE 分布和一般COPULA函数的风险度量 | 第32-34页 |
| ·多变量模拟的递归算法 | 第33页 |
| ·VaR 的计算 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 5 结论与展望 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39页 |
| 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第39页 |