外汇套息交易及其对金融市场的影响
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 导言 | 第6-11页 |
| 一、研究的背景和意义 | 第6-7页 |
| 二、相关文献综述 | 第7-9页 |
| 三、研究方法和创新点 | 第9-10页 |
| 四、本文的结构安排 | 第10-11页 |
| 第一章 外汇套息交易的回顾 | 第11-17页 |
| 第一节 套息交易的兴起 | 第11-13页 |
| 第二节 套息交易的收益 | 第13-14页 |
| 第三节 套息交易的规模 | 第14-17页 |
| 第二章 外汇套息交易的理论基础 | 第17-27页 |
| 第一节 利率平价理论简述 | 第17-19页 |
| 第二节 套息交易产生机理 | 第19-21页 |
| 第三节 套息交易的影响因素 | 第21-27页 |
| (一) 各国货币政策的不协调性 | 第21-23页 |
| (二) 标的资产的价格波动 | 第23-24页 |
| (三) 外汇市场的异常波动 | 第24-25页 |
| (四) 投资者的风险偏好 | 第25-27页 |
| 第三章 实证检验 | 第27-35页 |
| 第一节 实证方法的选择 | 第27页 |
| 第二节 SVAR模型的构建 | 第27-28页 |
| 第三节 实验数据的选取 | 第28-29页 |
| 第四节 实证检验的结果 | 第29-35页 |
| (一) 平稳性检验 | 第29-30页 |
| (二) 脉冲响应分析 | 第30-33页 |
| (三) 方差分解 | 第33-35页 |
| 第四章 基本结论与启示 | 第35-39页 |
| 第一节 基本结论 | 第35-36页 |
| 第二节 启示与政策建议 | 第36-39页 |
| 注 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |
