| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 概述 | 第10-33页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·经典的破产模型 | 第11-13页 |
| ·破产理论的研究方法 | 第13-19页 |
| ·更新论证技巧 | 第13-17页 |
| ·鞅方法 | 第17-19页 |
| ·经典模型的推广 | 第19-27页 |
| ·索赔总额过程的推广 | 第19-22页 |
| ·经典破产理论的扩展和深入 | 第22-26页 |
| ·破产论研究中若干其他有代表性的研究方向 | 第26-27页 |
| ·重尾分布的概念及更新过程定义 | 第27-28页 |
| ·经典模型的推广 | 第28-31页 |
| ·本文的研究内容和结构 | 第31-33页 |
| 第二章 带有利率的破产概率的估计 | 第33-55页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·利率因素下的未决赔款准备金折现值的估计 | 第33-45页 |
| ·未决赔款准备金的建模 | 第35-36页 |
| ·未决赔款准备金现值的分布函数及其界值 | 第36-42页 |
| ·未决赔款准备金现值的特征函数及其矩 | 第42-45页 |
| ·带有常数利率的最终破产概率的研究 | 第45-48页 |
| ·带有利率的盈余过程的模型 | 第45页 |
| ·鞅方法下破产概率的上界 | 第45-48页 |
| ·经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率 | 第48-55页 |
| ·重尾分布及模型介绍 | 第48-51页 |
| ·破产概率的渐近等价式 | 第51-55页 |
| 第三章 带有投资组合的破产概率和最优投资策略 | 第55-92页 |
| ·引言 | 第55-56页 |
| ·组合投资下破产概率和最优投资策略 | 第56-64页 |
| ·投资组合理论简介 | 第56-57页 |
| ·带有投资组合的破产模型 | 第57-60页 |
| ·带有投资组合的破产概率的上界 | 第60-64页 |
| ·二元风险模型下的保险公司最优投资策略 | 第64-70页 |
| ·二元风险模型简介 | 第64-66页 |
| ·最优投资策略 | 第66-70页 |
| ·Lévy 风险下的保险公司最优投资策略 | 第70-86页 |
| ·Lévy 风险建模 | 第71-73页 |
| ·渐近最优的投资策略 | 第73-79页 |
| ·算例 | 第79-80页 |
| ·常数投资策略的渐近最优性 | 第80-86页 |
| ·基于VaR 风险约束下的最优混合投资策略 | 第86-90页 |
| ·VaR 简介及其相关模型 | 第86-88页 |
| ·最优化模型的近似解 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第四章 组合投资下破产量的估计 | 第92-112页 |
| ·引言 | 第92-93页 |
| ·带有投资的破产概率的积分方程 | 第93-100页 |
| ·基本建模 | 第93-95页 |
| ·破产概率的方程 | 第95-100页 |
| ·带有投资的惩罚函数的积分方程 | 第100-106页 |
| ·惩罚函数的积分方程---股票价格服从几何布朗运动 | 第101-104页 |
| ·惩罚函数的积分方程—股票价格服从指数Lévy 过程 | 第104-106页 |
| ·带有随机扰动项的惩罚函数的积分方程 | 第106-110页 |
| ·本章小结 | 第110-112页 |
| 第五章 结束语 | 第112-114页 |
| ·全文总结与创新点 | 第112-113页 |
| ·研究展望 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114-115页 |
| 参考文献 | 第115-125页 |
| 简历 | 第125-126页 |
| 作者攻读博士期间完成的论文 | 第126-127页 |
| 作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第127-128页 |