| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8页 |
| ·问题的提出和研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第9-10页 |
| ·本章小结 | 第10-11页 |
| 第二章 分形市场理论与金融市场波动的特性 | 第11-20页 |
| ·金融波动的一般特性 | 第11-13页 |
| ·有效性市场理论及其缺陷 | 第13-16页 |
| ·有效性市场理论 | 第13-15页 |
| ·有效市场理论的缺陷 | 第15-16页 |
| ·分形市场理论 | 第16-18页 |
| ·分形市场理论与有效市场理论的对比 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 金融波动的长记忆和持续性研究 | 第20-35页 |
| ·长记忆性的定义 | 第20-22页 |
| ·波动持续性的定义 | 第22-27页 |
| ·波动持续性和长记忆性的关系 | 第27-29页 |
| ·几种长记忆时间序列模型比较 | 第29-34页 |
| ·FDN(fractional differenced noise)模型 | 第29-30页 |
| ·ARMA 类模型和 ARFIMA 模型 | 第30-33页 |
| ·基于ARFIMA 模型若干拓展模型 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 金融波动性的测度方法与 ARCH 类模型研究 | 第35-46页 |
| ·金融波动性的主要测度方法 | 第35-37页 |
| ·ARCH 类模型 | 第37-42页 |
| ·线性ARCH 模型（LGARCH 模型） | 第37-39页 |
| ·广义ARCH 模型(GARCH 模型) | 第39-40页 |
| ·单整GARCH（IGARCH 模型） | 第40-41页 |
| ·分整GARCH（FIGARCH 模型） | 第41-42页 |
| ·ARCH 类模型持续性研究 | 第42-44页 |
| ·ARCH 模型的检验 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 实证研究 | 第46-52页 |
| ·长记忆性实证研究 | 第46-48页 |
| ·波动持续性实证研究 | 第48-52页 |
| 第六章 总结与展望 | 第52-54页 |
| ·本文小结 | 第52-53页 |
| ·研究展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士期间取得的研究成果 | 第57-58页 |