| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景介绍 | 第9-10页 |
| 第二节 论文的结构与创新点 | 第10-13页 |
| 一、论文的结构 | 第10-11页 |
| 二、论文的研究思路及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述和相关理论回顾 | 第13-18页 |
| 第一节 金融资产价格信息含量的研究 | 第13-14页 |
| 第二节 资产定价理论及实证的研究 | 第14-17页 |
| 第三节 BOOTSTRAP统计推断的研究 | 第17-18页 |
| 第三章 理论模型框架 | 第18-36页 |
| 第一节 金融资产价格的信息含量 | 第18-22页 |
| 一、信息熵理论模型 | 第18-20页 |
| 二、金融资产价格信息含量的非参数估计 | 第20-22页 |
| 第二节 资产定价模型的非参数方法 | 第22-36页 |
| 一、模型的构建与估计 | 第22-30页 |
| (一) 价格信息对预期收益冲击的非参数定向加权法 | 第22-23页 |
| (二) Long-run函数系数CAPM及非参数估计 | 第23-27页 |
| (三) 资产定价"异常"研究的半参数反事实模型 | 第27-30页 |
| 二、Long-run函数系数CAPM的模型检验 | 第30-33页 |
| 三、窗宽的选择 | 第33-36页 |
| 第四章 BOOTSTRAP仿真方法和临界值的确定 | 第36-43页 |
| 第一节 LONG-RUN函数系数CAPM线性部分参数估计及检验 | 第36-38页 |
| 第二节 LONG-RUN函数系数CAPM可变参数部分估计及检验 | 第38-40页 |
| 第三节 有限样本下GLR检验功效比较 | 第40-43页 |
| 第五章 实证检验与模型结果 | 第43-56页 |
| 第一节 数据来源与处理 | 第43-44页 |
| 第二节 实证结果与分析 | 第44-56页 |
| 一、定向加权部分的结果及分析 | 第44-46页 |
| 二、Long-run函数系数CAPM的估计与检验结果 | 第46-52页 |
| 三、反事实半参数模型结果与分析 | 第52-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-73页 |
| 附录程序 | 第61-73页 |
| 附图 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
