| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外风电发展及消纳研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国内外风电发展现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 风电消纳研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章 场景概率分析与风险管理方法 | 第16-30页 |
| 2.1 场景概率分析法 | 第16-23页 |
| 2.1.1 场景概率分析法概述 | 第16页 |
| 2.1.2 场景生成技术 | 第16-19页 |
| 2.1.3 场景削减技术 | 第19-23页 |
| 2.2 风险管理方法 | 第23-29页 |
| 2.2.1 条件风险价值 | 第23-25页 |
| 2.2.2 期权合约 | 第25-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 考虑能量-备用市场的风电系统双层随机优化调度 | 第30-41页 |
| 3.1 引言 | 第30页 |
| 3.2 考虑双重市场的双层随机优化模型 | 第30-34页 |
| 3.2.1 能量市场优化模型 | 第30-32页 |
| 3.2.2 辅助市场优化模型 | 第32-33页 |
| 3.2.3 双层随机优化数学表达 | 第33-34页 |
| 3.3 双层随机优化模型求解方法 | 第34-36页 |
| 3.3.1 双层模型求解流程 | 第34-35页 |
| 3.3.2 风电及负荷随机场景生成 | 第35页 |
| 3.3.3 优化模型的线性处理 | 第35-36页 |
| 3.4 算例仿真与结果分析 | 第36-39页 |
| 3.4.1 基础数据 | 第36-37页 |
| 3.4.2 双层随机优化结果及分析 | 第37-39页 |
| 3.4.3 单/双层随机优化模型对比 | 第39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-41页 |
| 第四章 风电商平衡市场期权交易风险决策 | 第41-60页 |
| 4.1 引言 | 第41页 |
| 4.2 风电商平衡市场期权交易结构 | 第41-43页 |
| 4.2.1 风电商参与平衡市场交易风险 | 第41-42页 |
| 4.2.2 风电商平衡市场期权交易设计 | 第42-43页 |
| 4.3 风电商平衡市场期权交易风险决策模型 | 第43-46页 |
| 4.3.1 模型建立假设 | 第43-44页 |
| 4.3.2 日前风险决策模型 | 第44-45页 |
| 4.3.3 日内优化决策模型 | 第45-46页 |
| 4.4 随机性描述与模型求解 | 第46-49页 |
| 4.4.1 风电及实时平衡价格随机性描述 | 第46页 |
| 4.4.2 含多随机变量的风电商平衡市场期权交易模型 | 第46-49页 |
| 4.5 算例仿真与结果分析 | 第49-58页 |
| 4.5.1 基础数据 | 第49-50页 |
| 4.5.2 期权模式平衡市场交易结果及分析 | 第50-56页 |
| 4.5.3 优化模型实际应用效果比较 | 第56-58页 |
| 4.6 本章小结 | 第58-60页 |
| 结论与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第68-69页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间获得的奖励 | 第69-70页 |
| 附录C 攻读硕士学位期间参与的相关课题 | 第70页 |