| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容及结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的特点 | 第14页 |
| 1.5 本文的结论与不足 | 第14-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 在险价值(VAR)模型 | 第16-17页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.3 GARCH模型在VAR中的应用 | 第18-19页 |
| 2.4 价格极差 | 第19-22页 |
| 3. 我国创业板市场的意义及风险 | 第22-24页 |
| 3.1 推出创业板市场的重要意义 | 第22-23页 |
| 3.2 创业板市场面临的主要风险 | 第23-24页 |
| 4. 极差-GARCH模型的建立 | 第24-30页 |
| 4.1 GARCH模型的建立 | 第25-26页 |
| 4.2 价格极差的GARCH模型 | 第26-27页 |
| 4.3 风险价值VAR的计算与回测检验思想 | 第27-30页 |
| 4.3.1 VaR值的测算原理 | 第27-28页 |
| 4.3.2 VaR的回测检验思想 | 第28-30页 |
| 5. 基于价格极差-GARCH模型测度我国创业板市场风险实证研究 | 第30-39页 |
| 5.1 样本数据的选取和处理 | 第30-31页 |
| 5.2 基于极差-GARCH的波动率建模 | 第31-36页 |
| 5.2.1 创业板综指日对数收益率的平稳性检验 | 第31-32页 |
| 5.2.2 收益率序列ARCH效应检验 | 第32-34页 |
| 5.2.3 GARCH模型参数估计 | 第34-36页 |
| 5.3 创业板市场在险价值VAR的计算与回测检验 | 第36-39页 |
| 6. 结论与展望 | 第39-42页 |
| 6.1 本文主要结论 | 第39-40页 |
| 6.2 本文的展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第46页 |