| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 流动性与全球流动性的界定与度量 | 第10-13页 |
| 1.2.2 流动性对一国宏观经济变量的影响 | 第13-14页 |
| 1.2.3 全球流动性冲击影响一国国内宏观经济变量的传导渠道 | 第14-15页 |
| 1.2.4 股市波动的影响因素 | 第15页 |
| 1.2.5 现有的研究方法综述 | 第15-16页 |
| 1.2.6 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法、创新点、技术路线 | 第17-21页 |
| 1.3.1 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究的创新点 | 第18-19页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第19-21页 |
| 第2章 理论基础 | 第21-27页 |
| 2.1 全球流动性理论基础 | 第21-23页 |
| 2.1.1 全球流动性冲击的含义及驱动因素 | 第21页 |
| 2.1.2 人民币在全球流动性中的地位与作用 | 第21-23页 |
| 2.2 中国股市波动的动因 | 第23-26页 |
| 2.2.1 利率影响股市波动的相关理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 流动性影响股市波动的的相关理论 | 第24页 |
| 2.2.3 汇率影响股市波动的相关理论 | 第24-25页 |
| 2.2.4 其他相关理论 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 全球流动性冲击对中国股市波动的影响机理 | 第27-35页 |
| 3.1 中国股票市场波动现状的特征描述 | 第27-31页 |
| 3.1.1 中国股票市场收益率的测度 | 第27-29页 |
| 3.1.2 中国股票市场波动的描述性统计分析 | 第29-31页 |
| 3.2 全球流动性冲击对中国股市波动的影响渠道 | 第31-34页 |
| 3.2.1 利率渠道的影响机理 | 第31-32页 |
| 3.2.2 资本渠道的影响机理 | 第32页 |
| 3.2.3 债务渠道的影响机理 | 第32-33页 |
| 3.2.4 对外贸易渠道的影响机理 | 第33-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 全球流动性冲击对中国股市波动影响的模型构建与实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 全球流动性指标的设计与度量 | 第35-38页 |
| 4.1.1 指标的设计 | 第35-36页 |
| 4.1.2 指标的计算 | 第36-38页 |
| 4.2 模型构建与指标选取 | 第38-40页 |
| 4.2.1 设计基于马尔科夫机制转换的VAR模型 | 第38-39页 |
| 4.2.2 数据的选取与处理 | 第39-40页 |
| 4.3 马尔科夫机制转换存在性检验 | 第40-43页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.2 非线性检验 | 第41页 |
| 4.3.3 滞后阶数与区制数量的确定 | 第41-43页 |
| 4.4 计量结果分析 | 第43-47页 |
| 4.5 脉冲响应分析 | 第47-49页 |
| 4.6 本章小结 | 第49-51页 |
| 第5章 应对全球流动性冲击的相关建议 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |