| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关研究状况概述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 均值-方差模型的相关研究 | 第12页 |
| 1.2.2 均值-VaR模型的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 均值-CVaR模型的相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 均值-方差-VaR和均值-方差-CVaR模型的相关研究 | 第15页 |
| 1.2.5 总体评价 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容及框架体系 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 我国保险投资的现状分析 | 第18-23页 |
| 2.1 我国保险资金运用规模情况 | 第18-19页 |
| 2.2 我国保险投资分布及收益情况 | 第19-21页 |
| 2.3 我国对保险投资的政策约束 | 第21-23页 |
| 第3章 风险测度及投资优化模型 | 第23-33页 |
| 3.1 风险测度 | 第23-27页 |
| 3.1.1 方差和在险价值VaR | 第23-24页 |
| 3.1.2 条件风险价值CVaR | 第24-27页 |
| 3.2 投资优化模型 | 第27-33页 |
| 3.2.1 均值-方差模型 | 第27-28页 |
| 3.2.2 均值-VaR模型 | 第28-29页 |
| 3.2.3 均值-CVaR模型 | 第29页 |
| 3.2.4 均值-方差-CVaR模型 | 第29-33页 |
| 第4章 基于均值-方差-CVaR模型下保险投资策略分析 | 第33-55页 |
| 4.1 变量选择和数据来源 | 第33页 |
| 4.2 数据的确定 | 第33-37页 |
| 4.2.1 承保收益率的确定 | 第33-34页 |
| 4.2.2 无风险资产收益率的确定 | 第34页 |
| 4.2.3 风险资产收益率的确定 | 第34-35页 |
| 4.2.4 保险资金运用率的确定 | 第35页 |
| 4.2.5 投资比例限制范围的确定 | 第35页 |
| 4.2.6 数据的描述性统计分析 | 第35-37页 |
| 4.3 基于均值-方差-CVaR模型下的保险投资策略分析 | 第37-47页 |
| 4.3.1 均值-方差-CVaR模型的构建 | 第37-38页 |
| 4.3.2 均值-方差-CVaR模型的最优解 | 第38页 |
| 4.3.3 实证研究 | 第38-44页 |
| 4.3.4 其他的优化方法 | 第44-47页 |
| 4.4 基于均值-单风险和均值-方差-VaR模型下的保险投资策略分析 | 第47-53页 |
| 4.4.1 基于均值-方差模型的保险投资策略分析 | 第47-50页 |
| 4.4.2 基于均值-CVaR模型下的保险投资策略分析 | 第50-52页 |
| 4.4.3 基于均值-方差-VaR模型的保险投资策略分析 | 第52-53页 |
| 4.5 各种不同模型下的保险最优投资策略对比分析 | 第53-55页 |
| 第5章 结论及展望 | 第55-57页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 不足及展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
