| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第11-15页 |
| 0.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 0.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 0.2.1 国外相关理论文献综述 | 第12-13页 |
| 0.2.2 国内相关理论文献综述 | 第13-14页 |
| 0.3 论文结构与主要内容 | 第14页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第14-15页 |
| 1 融资融券与证券市场相关理论综述 | 第15-23页 |
| 1.1 融资融券的概念和特点 | 第15-16页 |
| 1.2 证券市场运行的衡量要素 | 第16-18页 |
| 1.3 融资融券对证券市场参与各方的影响 | 第18-23页 |
| 1.3.1 对普通投资者的影响 | 第18-20页 |
| 1.3.2 对证券公司的影响 | 第20-21页 |
| 1.3.3 对商业银行的影响 | 第21-23页 |
| 2 融资融券业务影响证券市场的渠道 | 第23-30页 |
| 2.1 融资融券交易和证券市场的发展现状 | 第23-26页 |
| 2.1.1 融资融券交易发展现状 | 第23-25页 |
| 2.1.2 证券市场发展现状 | 第25-26页 |
| 2.2 融资融券交易影响流动性效果渠道 | 第26-28页 |
| 2.3 融资融券交易影响波动性效果渠道 | 第28-30页 |
| 3 融资融券交易对证券市场的影响实证研究 | 第30-43页 |
| 3.1 融资融券交易对证券市场流动性影响的实证研究 | 第30-36页 |
| 3.1.1 变量和数据 | 第30-31页 |
| 3.1.2 单位根检验 | 第31-32页 |
| 3.1.3 VAR模型估计 | 第32-34页 |
| 3.1.4 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.1.5 脉冲响应分析 | 第35-36页 |
| 3.2 融资融券交易对证券市场波动性影响的实证研究 | 第36-43页 |
| 3.2.1 变量和数据 | 第36-37页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第37-38页 |
| 3.2.3 VAR模型估计 | 第38-40页 |
| 3.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第40-41页 |
| 3.2.5 脉冲响应 | 第41-43页 |
| 4 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |