我国棉花期货市场有效性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第13-22页 |
| 一、研究背景 | 第13-19页 |
| 二、研究意义 | 第19页 |
| 三、研究内容与研究方法 | 第19-21页 |
| 四、本文的特色与不足 | 第21-22页 |
| 第一章 理论与文献综述 | 第22-32页 |
| 第一节 有效市场假说理论综述 | 第22-26页 |
| 一、有效市场假说的前提假设 | 第22页 |
| 二、有效市场的三种形式 | 第22-23页 |
| 三、有效市场检验方法概述 | 第23-26页 |
| 第二节 文献综述 | 第26-32页 |
| 一、国外文献综述 | 第26-29页 |
| 二、国内文献综述 | 第29-30页 |
| 三、国内外文献述评 | 第30-32页 |
| 第二章 我国棉花市场概况 | 第32-41页 |
| 第一节 我国棉花现货市场概况 | 第32-35页 |
| 一、棉花品种的特性及影响因素 | 第32页 |
| 二、棉花的分类和用途 | 第32-33页 |
| 三、我国棉花产业的概况 | 第33-35页 |
| 第二节 我国棉花期货市场简介 | 第35-40页 |
| 一、郑州商品交易所棉花期货合约 | 第35-36页 |
| 二、郑州商品交易所棉花期货合约的相关制度 | 第36-39页 |
| 三、棉花期货的作用 | 第39-40页 |
| 第三节 我国棉花期货的国际影响力 | 第40-41页 |
| 第三章 棉花期货市场价格发现功能的实证分析 | 第41-55页 |
| 第一节 本章模型简介 | 第41-44页 |
| 一、相关关系 | 第41-42页 |
| 二、单位根检验 | 第42页 |
| 三、协整检验 | 第42-43页 |
| 四、格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 第二节 样本数据的选取 | 第44-45页 |
| 第三节 实证分析过程 | 第45-53页 |
| 一、构建线性回归模型 | 第45-48页 |
| 二、ADF检验分析 | 第48-51页 |
| 三、协整检验分析 | 第51-52页 |
| 四、格兰杰因果检验分析 | 第52-53页 |
| 第四节 本章实证结果小结 | 第53-55页 |
| 第四章 棉花期货市场信息有效性的实证分析 | 第55-71页 |
| 第一节 本章模型简介 | 第55-59页 |
| 一、自相关检验 | 第55-56页 |
| 二、ARCH模型 | 第56-58页 |
| 三、GARCH模型 | 第58-59页 |
| 第二节 样本数据的选取与处理 | 第59-60页 |
| 一、样本数据的选取 | 第59页 |
| 二、样本数据的处理 | 第59-60页 |
| 第三节 实证分析过程 | 第60-69页 |
| 一、收益率序列的描述性统计 | 第60-61页 |
| 二、单位根ADF检验 | 第61-62页 |
| 三、自相关检验 | 第62-63页 |
| 四、自回归条件异方差(ARCH)检验 | 第63-67页 |
| 五、GARCH模型检验 | 第67-69页 |
| 第四节 本章实证结果小结 | 第69-71页 |
| 第五章 结论与对策建议 | 第71-77页 |
| 第一节 主要结论 | 第71-72页 |
| 第二节 对策建议 | 第72-77页 |
| 一、规范完善我国的棉花现货市场 | 第72-73页 |
| 二、完善投资主体结构,鼓励棉花企业参与套保交易 | 第73-74页 |
| 三、加强棉花期货风险控制,提高风险意识与投资技巧 | 第74-75页 |
| 四、推进我国棉花期货市场的制度创新 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
