中国开放式基金业绩评价研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·基金业绩评价研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究内容及结构 | 第14-15页 |
| ·论文主要贡献与不足 | 第15-16页 |
| 2 中国证券投资基金的现状分析 | 第16-23页 |
| ·证券投资基金起源发展 | 第16页 |
| ·证券投资基金特点分析 | 第16-17页 |
| ·中国证券投资基金的现状分析 | 第17-23页 |
| ·规模分析 | 第17-20页 |
| ·结构分析 | 第20-23页 |
| 3 证券投资基金的业绩评价方法 | 第23-35页 |
| ·传统基金业绩评价方法 | 第23-28页 |
| ·基于收益的评价方法 | 第23-24页 |
| ·基于风险的评价方法 | 第24页 |
| ·收益与风险结合的评价方法 | 第24-26页 |
| ·基金择时能力与选股能力评价 | 第26-27页 |
| ·基金业绩持续性评价 | 第27-28页 |
| ·现代基金业绩评价方法——数据包络分析(DEA) | 第28-34页 |
| ·DEA基本模型 | 第28-33页 |
| ·DEA应用于基金业绩评价的有效性分析 | 第33页 |
| ·DEA应用于基金业绩评价的优点及其局限性 | 第33-34页 |
| ·因子分析和DEA的组合评价方法 | 第34-35页 |
| 4 基于因子分析的中国开放式基金业绩综合评价分析 | 第35-43页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第35-37页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第35页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第35-36页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第36-37页 |
| ·综合评价指标体系的构建 | 第37-38页 |
| ·指标体系设计 | 第37-38页 |
| ·指标数据标准化处理 | 第38页 |
| ·基于因子分析的中国开放式基金业绩综合评价分析 | 第38-43页 |
| 5 基于DEA的中国开放式基金业绩效率评价分析 | 第43-58页 |
| ·评价体系的建立程序 | 第43-44页 |
| ·评价模型的选取 | 第44页 |
| ·DEA模型输入、输出指标的确定 | 第44-46页 |
| ·输入、输出指标描述性统计 | 第46-48页 |
| ·评价结果分析 | 第48-53页 |
| ·因子分析与DEA组合评价分析 | 第53-55页 |
| ·基金业绩持续性分析 | 第55-58页 |
| 6 结论 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
