封闭式基金的类别配置研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·资产配置理论的研究综述 | 第10-13页 |
| ·现代证券组合理论的产生 | 第10页 |
| ·马科维茨模型简介 | 第10-12页 |
| ·现代证券组合理论的发展 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路和主要内容 | 第13-15页 |
| 2 封闭式基金的风险收益特征分析 | 第15-26页 |
| ·结构型基金 | 第15-18页 |
| ·国投瑞银瑞福分级基金 | 第15-16页 |
| ·长盛同庆分级基金 | 第16-17页 |
| ·瑞银瑞和分级基金 | 第17页 |
| ·国泰估值优势分级基金 | 第17-18页 |
| ·杠杆型基金 | 第18-22页 |
| ·类债券型基金 | 第22-23页 |
| ·非结构型基金 | 第23-24页 |
| ·各类封基的风险收益特征分析 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3 封闭式基金的月收益率预测 | 第26-37页 |
| ·ARMA模型 | 第26-29页 |
| ·ARMA模型简介 | 第26-27页 |
| ·ARMA预测模型建立的步骤 | 第27-29页 |
| ·封闭式基金收益率模型的建立 | 第29-36页 |
| ·单因素模型 | 第29-30页 |
| ·因素收益率预测模型的建立 | 第30-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 三种基金类型的资产配置研究 | 第37-49页 |
| ·只含有风险资产且不允许卖空条件下的优化模型 | 第37页 |
| ·求解最优投资策略 | 第37-42页 |
| ·封闭式基金的二次配置 | 第42-48页 |
| ·非结构型基金的选择 | 第42-46页 |
| ·杠杆型基金的选择 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录A 各基金的净值增长率与折价率 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
