VaR模型在我国开放式上市基金市场的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 第2章 我国基金行业的状况 | 第12-16页 |
| 2.1 我国基金行业的发展历程 | 第12-14页 |
| 2.2 我国基金行业存在的风险问题 | 第14-16页 |
| 第3章VaR计算模型概述 | 第16-24页 |
| 3.1VaR概述及发生背景 | 第16页 |
| 3.2 VaR的定义 | 第16-18页 |
| 3.2.1 VaR值的计算 | 第18页 |
| 3.3 常见的VAR建模方法 | 第18-23页 |
| 3.3.1 非参数模型 | 第19页 |
| 3.3.2 参数模型 | 第19-21页 |
| 3.3.3 半参数模型 | 第21-23页 |
| 3.4 小结 | 第23-24页 |
| 第4章VaR模型的评估 | 第24-27页 |
| 4.1Christoeffersen区间预测评估 | 第24-25页 |
| 4.2 损失函数法 | 第25-27页 |
| 第5章 我国基金市场的实证分析 | 第27-34页 |
| 5.1 样本的选取和处理 | 第27页 |
| 5.2 样本的初步分析 | 第27-29页 |
| 5.3 RiskMetrics模型估计 | 第29-30页 |
| 5.4 分位数回归VaR模型中方程式的估计 | 第30页 |
| 5.5 VaR模型的估计和评估结果 | 第30-34页 |
| 5.5.1 估计结果 | 第31-32页 |
| 5.5.2 VAR评估结果 | 第32-34页 |
| 第6章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-64页 |
