| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第13-32页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第15页 |
| 1.2 文献综述与相关理论回顾 | 第15-29页 |
| 1.2.1 经济周期的相关理论综述 | 第15-22页 |
| 1.2.2 金融冲击的文献综述与相关理论回顾 | 第22-26页 |
| 1.2.3 货币政策有效性的文献综述与相关理论回顾 | 第26-29页 |
| 1.3 全文的结构安排与文章的创新点 | 第29-32页 |
| 1.3.1 全文结构安排 | 第29-30页 |
| 1.3.2 文章的创新点 | 第30-32页 |
| 第2章 中国经济波动中的新常态与波动态势研究 | 第32-45页 |
| 2.1 我国经济收缩的划分及其数值特征 | 第33-35页 |
| 2.2 我国经济波动的趋势性特征和波动态势的实证研究 | 第35-39页 |
| 2.2.1 经济收缩期主要宏观经济变量的波动性与持续性特征 | 第35-37页 |
| 2.2.2 经济收缩期主要宏观经济变量与实际GDP增长率的协动特征 | 第37-39页 |
| 2.3 我国经济收缩期形成原因解析 | 第39-43页 |
| 2.3.1 经济收缩期形成原因的国际经验 | 第39-40页 |
| 2.3.2 我国经济收缩期的宏观调控因素分析 | 第40-43页 |
| 2.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 第3章 中国经济波动的实体冲击因素研究 | 第45-71页 |
| 3.1 基于动态随机一般均衡视角的研究回顾 | 第45-49页 |
| 3.2 构建包含供给冲击与需求冲击的DSGE模型 | 第49-55页 |
| 3.2.1 引入消费习惯偏好的家庭部门设定 | 第49-52页 |
| 3.2.2 包含垄断竞争的厂商设定 | 第52-54页 |
| 3.2.3 包含利率平滑与前瞻性行为的货币政策 | 第54页 |
| 3.2.4 市场出清 | 第54-55页 |
| 3.3 模型参数估计与计量分析 | 第55-69页 |
| 3.3.1 数据的选取与处理 | 第55-56页 |
| 3.3.2 模型参数的校准 | 第56-57页 |
| 3.3.3 模型参数的贝叶斯估计 | 第57-61页 |
| 3.3.4 我国经济波动的脉冲响应分析 | 第61-65页 |
| 3.3.5 我国经济波动的方差分解与历史分解 | 第65-69页 |
| 3.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 第4章 中国经济波动的金融冲击与传导机制 | 第71-99页 |
| 4.1 经济周期波动与金融摩擦相关的文献综述 | 第71-74页 |
| 4.2 金融摩擦下我国宏观经济DSGE模型设定 | 第74-81页 |
| 4.2.1 家庭跨期最优化决策 | 第74-75页 |
| 4.2.2 金融摩擦与内生信贷约束 | 第75-78页 |
| 4.2.3 生产部门利润最大化条件 | 第78-80页 |
| 4.2.4 带有价格粘性的零售部门 | 第80-81页 |
| 4.2.5 货币政策与总体约束条件 | 第81页 |
| 4.3 我国宏观经济DSGE模型参数估计 | 第81-92页 |
| 4.3.1 宏观经济数据的选取与说明 | 第81-83页 |
| 4.3.2 模型参数校准 | 第83-85页 |
| 4.3.3 模型参数的贝叶斯估计 | 第85-92页 |
| 4.4 金融摩擦对我国宏观经济影响的动态分析 | 第92-97页 |
| 4.4.1 金融摩擦下我国经济波动的脉冲响应分析 | 第92-95页 |
| 4.4.2 金融摩擦下我国经济波动的方差分解分析 | 第95-97页 |
| 4.5 本章小结 | 第97-99页 |
| 第5章 利率与货币供给对经济周期的时变调控效应研究 | 第99-110页 |
| 5.1 货币政策调控体系转型研究综述 | 第99-103页 |
| 5.1.1 货币政策转型的国际经验 | 第100-101页 |
| 5.1.2 货币政策转型的中国特征 | 第101-103页 |
| 5.2 TVP-VAR模型介绍 | 第103-105页 |
| 5.2.1 TVP-VAR模型形式 | 第103-104页 |
| 5.2.2 TVP-VAR模型估计 | 第104-105页 |
| 5.3 价格型与数量型货币政策工具有效性的实时对比 | 第105-109页 |
| 5.3.1 TVP-VAR模型的参数模拟 | 第105-107页 |
| 5.3.2 经济周期对价格型与数量型货币政策调控的时变脉冲响应分析 | 第107-109页 |
| 5.4 本章小结 | 第109-110页 |
| 第6章 社会融资规模指标对经济周期波动调控的有效性研究 | 第110-129页 |
| 6.1 社会融资规模有效性研究回顾 | 第111-113页 |
| 6.2 我国社会融资规模关联性分析 | 第113-117页 |
| 6.2.1 相关性分析 | 第113-114页 |
| 6.2.2 Granger因果检验 | 第114-116页 |
| 6.2.3 协整关系检验 | 第116-117页 |
| 6.3 社会融资规模对经济周期调控效应时变特征分析 | 第117-127页 |
| 6.3.1 TVP-FA-VAR模型介绍 | 第117-121页 |
| 6.3.2 社会融资规模冲击的时变脉冲响应分析 | 第121-125页 |
| 6.3.3 三种中介指标冲击的响应情况对比 | 第125-127页 |
| 6.4 本章小结 | 第127-129页 |
| 结论 | 第129-133页 |
| 参考文献 | 第133-147页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第147-148页 |
| 致谢 | 第148页 |
