| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 问题提出 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第11页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第11-12页 |
| 1.5 本文的创新点与不足之处 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国外相关研究文献综述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 股指期货的推出加剧标的现货股票市场波动 | 第13页 |
| 2.1.2 股指期货的推出平抑标的现货股票市场波动 | 第13-14页 |
| 2.1.3 股指期货的推出对标的现货股票市场无影响 | 第14-15页 |
| 2.2 国内相关研究文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2.1 股指期货的推出加剧标的现货股票市场波动 | 第15页 |
| 2.2.2 股指期货的推出平抑标的现货股票市场波动 | 第15-16页 |
| 2.2.3 股指期货的推出对标的现货股票市场无影响 | 第16-17页 |
| 2.3 文献综述评价 | 第17-18页 |
| 第3章 股指期货市场及相关基础理论概述 | 第18-30页 |
| 3.1 股指期货市场概述 | 第18-22页 |
| 3.1.1 全球股指期货市场回顾 | 第18-20页 |
| 3.1.2 中国股指期货市场概况 | 第20-22页 |
| 3.2 股指期货相关理论 | 第22-30页 |
| 3.2.1 股指期货基础理论概要 | 第22-24页 |
| 3.2.2 波动性相关理论概要 | 第24-28页 |
| 3.2.2.1 波动性的定义及其度量方法 | 第24-26页 |
| 3.2.2.2 股指期货对其标的现货股票市场波动性的影响的传导机制 | 第26-28页 |
| 3.2.3 股指期货对标的现货股票市场波动性的影响分析 | 第28-30页 |
| 第4章 实证研究 | 第30-49页 |
| 4.1 实证模型与方法概述 | 第30-33页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第30-31页 |
| 4.1.2 GARCH模型族 | 第31-32页 |
| 4.1.3 格兰杰因果检验方法 | 第32-33页 |
| 4.2 数据的选取及处理 | 第33-34页 |
| 4.3 上证50股票指数日收益率序列的统计特征 | 第34-40页 |
| 4.4 GARCH模型建立 | 第40-44页 |
| 4.4.1 ARCH效应检验 | 第40-41页 |
| 4.4.2 GARCH模型参数估计 | 第41-44页 |
| 4.5 TGARCH模型建立 | 第44-47页 |
| 4.6 小结 | 第47-49页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 本文结论 | 第49-50页 |
| 5.2 促进我国股指期货市场持续稳健发展的政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读硕士研究生期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
