| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容 | 第7页 |
| 1.3 本文框架 | 第7-8页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第8-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-19页 |
| 2.1 期权定价理论的发展 | 第9-14页 |
| 2.1.1 早期的期权定价理论概述 | 第9-11页 |
| 2.1.2 Black- Scholes期权定价理论 | 第11页 |
| 2.1.3 Black- Scholes期权定价理论的扩展 | 第11-13页 |
| 2.1.4 传统期权定价模型小结 | 第13-14页 |
| 2.2 行为金融视角下期权定价的研究综述 | 第14-19页 |
| 2.2.1 行为金融理论 | 第14-16页 |
| 2.2.2 国外基于行为金融角度研究期权定价的文献 | 第16-17页 |
| 2.2.3 国内基于行为金融角度研究期权定价的文献 | 第17-18页 |
| 2.2.4 国内外文献评述 | 第18-19页 |
| 第三章 情绪因素对上证 50ETF期权价格的影响研究 | 第19-29页 |
| 3.1 期权情绪的构建 | 第19-23页 |
| 3.1.1 构建方法 | 第19-20页 |
| 3.1.2 指标选取 | 第20页 |
| 3.1.3 数据和统计特征 | 第20-22页 |
| 3.1.4 期权情绪与价格 | 第22-23页 |
| 3.2 股票市场情绪的构建 | 第23-27页 |
| 3.2.1 构建方法 | 第23-24页 |
| 3.2.2 指标选取 | 第24页 |
| 3.2.3 数据和统计特征 | 第24-26页 |
| 3.2.4 市场情绪与价格 | 第26-27页 |
| 3.3 情绪对期权价格的影响 | 第27-29页 |
| 第四章 基于情绪的单期二叉树期权定价模型 | 第29-42页 |
| 4.1 传统的单期二叉树模型 | 第29-30页 |
| 4.2 基于股票情绪的单期二叉树定价模型 | 第30-34页 |
| 4.2.1 构建股票情绪 | 第30页 |
| 4.2.2 股票情绪与欧式看涨期权价格 | 第30-32页 |
| 4.2.3 股票情绪与欧式看跌期权价格 | 第32-34页 |
| 4.3 基于期权情绪的单期二叉树定价模型 | 第34-37页 |
| 4.3.1 构建期权情绪 | 第34-35页 |
| 4.3.2 期权情绪与欧式看涨期权价格 | 第35-36页 |
| 4.3.3 期权情绪与欧式看跌期权价格 | 第36-37页 |
| 4.4 同时考虑股票情绪和期权情绪的单期二叉树定价模型 | 第37-42页 |
| 4.4.1 股票情绪和期权情绪与欧式看涨期权价格 | 第38-39页 |
| 4.4.2 股票情绪和期权情绪与欧式看跌期权价格 | 第39-42页 |
| 第五章 基于情绪的随机利率期权定价模型 | 第42-50页 |
| 5.1 随机利率期权定价模型 | 第42-44页 |
| 5.2 基于股票情绪的随机利率期权定价模型 | 第44-46页 |
| 5.2.1 构建股票情绪 | 第44页 |
| 5.2.2 股票情绪与欧式看涨期权价格 | 第44-46页 |
| 5.3 基于期权情绪的随机利率期权定价模型 | 第46-47页 |
| 5.3.1 构建期权情绪 | 第46页 |
| 5.3.2 期权情绪与欧式看涨期权价格 | 第46-47页 |
| 5.4 同时考虑股票情绪和期权情绪的随机利率期权定价模型 | 第47-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 6.1 总结 | 第50页 |
| 6.2 结论与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢词 | 第60-61页 |
