| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第7-9页 |
| 一、选题背景 | 第7-8页 |
| 二、研究意义 | 第8-9页 |
| 第二节 研究思路及研究框架 | 第9-11页 |
| 一、研究思路 | 第9-10页 |
| 二、研究框架 | 第10-11页 |
| 第三节 可能的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第12-18页 |
| 第一节 相关理论 | 第12-15页 |
| 一、传统金融学理论概述 | 第12-13页 |
| 二、行为金融学理论概述 | 第13-14页 |
| 三、行为金融学与传统金融学的比较 | 第14-15页 |
| 第二节 文献综述 | 第15-18页 |
| 一、国外研究现状 | 第15-17页 |
| 二、国内研究现状 | 第17-18页 |
| 第三章 投资者情绪对股票收益的影响机制分析 | 第18-26页 |
| 第一节 投资者情绪的定义 | 第19-24页 |
| 一、启发式偏差 | 第19-22页 |
| 二、框定依赖偏差 | 第22-24页 |
| 第二节 投资者情绪对股票收益影响的机制分析 | 第24-26页 |
| 第四章 投资者情绪的度量 | 第26-33页 |
| 第一节 投资者情绪指标的介绍 | 第26-31页 |
| 一、直接情绪指标 | 第27-29页 |
| 二、间接情绪指标 | 第29-31页 |
| 第二节 投资者情绪指标的选择 | 第31-33页 |
| 第五章 投资者情绪与我国股票收益的实证分析 | 第33-50页 |
| 第一节 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 第二节 股票市场收益率与投资者情绪的VAR模型分析 | 第34-40页 |
| 一、VAR模型建立 | 第34-36页 |
| 二、VAR模型估计 | 第36-40页 |
| 第三节 Granger因果关系检验 | 第40-41页 |
| 第四节 脉冲响应函数分析 | 第41-49页 |
| 一、短期投资者情绪与股票市场收益率脉冲响应分析 | 第41-45页 |
| 二、中期投资者情绪与股票市场收益率脉冲响应分析 | 第45-49页 |
| 第五节 实证分析结果 | 第49-50页 |
| 第六章 研究结论及其展望 | 第50-52页 |
| 第一节 研究结论 | 第50-51页 |
| 第二节 研究的局限性与研究展望 | 第51-52页 |
| 一、研究的局限性 | 第51-52页 |
| 二、研究展望 | 第52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |