基于Python的私募量化平台的设计与实现
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 引言 | 第12-14页 |
| 1.2 私募量化投资国内外研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内私募产品管理模式 | 第14页 |
| 1.2.2 国内私募量化产品投资流程 | 第14页 |
| 1.2.3 国内量化基金的发展 | 第14-17页 |
| 1.2.4 海外量化基金的发展 | 第17-18页 |
| 1.3 私募量化投资研究的目的及意义 | 第18页 |
| 1.3.1 研究的目的 | 第18页 |
| 1.3.2 研究的意义 | 第18页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第18-19页 |
| 1.5 论文组织结构 | 第19-20页 |
| 第2章 相关技术 | 第20-23页 |
| 2.1 嵌入式脚本技术 | 第20-21页 |
| 2.2 SVN版本管理技术 | 第21页 |
| 2.3 数据库技术 | 第21-22页 |
| 2.4 UML建模技术 | 第22-23页 |
| 2.4.1 常用的UML模型图 | 第22-23页 |
| 2.4.1.1 用例图 | 第22页 |
| 2.4.1.2 类图 | 第22页 |
| 2.4.1.3 交互图 | 第22页 |
| 2.4.1.4 活动图 | 第22-23页 |
| 第3章 私募量化平台需求分析 | 第23-27页 |
| 3.1 总体需求 | 第23页 |
| 3.2 业务需求 | 第23-25页 |
| 3.2.1 管理类需求 | 第23-24页 |
| 3.2.2 数据类需求 | 第24-25页 |
| 3.3 功能类需求 | 第25-26页 |
| 3.4 非功能性需求 | 第26-27页 |
| 第4章 私募量化平台系统设计 | 第27-39页 |
| 4.1 总体架构设计方案 | 第27-29页 |
| 4.1.1 系统总体架构 | 第27页 |
| 4.1.2 系统功能结构图 | 第27-29页 |
| 4.2 功能模块设计 | 第29-33页 |
| 4.2.1 策略导入模块功能设计 | 第29-30页 |
| 4.2.2 策略回测模块功能设计 | 第30-31页 |
| 4.2.3 策略下单模块功能设计 | 第31页 |
| 4.2.4 策略收益分析模块功能设计 | 第31-32页 |
| 4.2.5 用户及权限管理模块功能设计 | 第32页 |
| 4.2.6 产品管理模块功能设计 | 第32-33页 |
| 4.2.7 基础数据维护模块功能设计 | 第33页 |
| 4.3 数据库设计 | 第33-37页 |
| 4.3.1 用户及权限管理相关表结构设计及定义 | 第34-35页 |
| 4.3.2 产品相关表结构设计及定义 | 第35-36页 |
| 4.3.3 基础数据维护表结构设计及定义 | 第36页 |
| 4.3.4 策略相关表结构设计及定义 | 第36-37页 |
| 4.4 系统账号体系设计 | 第37-38页 |
| 4.5 系统安全性设计 | 第38-39页 |
| 第5章 私募量化平台系统实现 | 第39-61页 |
| 5.1 私募量化平台实现的关键点 | 第40-42页 |
| 5.1.1 选股策略 | 第40-41页 |
| 5.1.2 下单策略 | 第41页 |
| 5.1.3 量化平台策略回测构建 | 第41-42页 |
| 5.2 策略编写的具体实现 | 第42-50页 |
| 5.2.1 配对交易概念的产生 | 第42-43页 |
| 5.2.2 配对交易策略的关键技术 | 第43-44页 |
| 5.2.2.1 构建股票对 | 第43页 |
| 5.2.2.2 下单时机 | 第43-44页 |
| 5.2.3 配对交易的具体投资策略 | 第44-47页 |
| 5.2.4 配对交易的Python策略代码实现 | 第47-50页 |
| 5.3 策略导入模块实现 | 第50-51页 |
| 5.4 策略回测模块功能实现 | 第51-53页 |
| 5.5 策略下单模块功能实现 | 第53-55页 |
| 5.6 策略收益分析模块功能实现 | 第55-56页 |
| 5.7 用户及权限管理模块功能实现 | 第56-57页 |
| 5.8 产品管理模块功能实现 | 第57-59页 |
| 5.9 基础数据维护模块功能实现 | 第59-61页 |
| 第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
| 6.1 总结 | 第61-62页 |
| 6.2 展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
