| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 本文的研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 本文的研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 本文研究内容与创新点 | 第13-16页 |
| 1.2.1 本文研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 本文的创新之处 | 第14页 |
| 1.2.3 本文研究的思路和论文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-32页 |
| 2.1 投资者情绪的基本内涵与成因的理论研究 | 第16-20页 |
| 2.1.1 关于投资者情绪的定义和基本内涵 | 第16-17页 |
| 2.1.2 投资者情绪的理论模型 | 第17-20页 |
| 2.2 投资者情绪的度量 | 第20-28页 |
| 2.2.1 投资者情绪直接指标 | 第21-23页 |
| 2.2.2 投资者间接指标 | 第23-25页 |
| 2.2.3 其他代理变量 | 第25-26页 |
| 2.2.4 投资者情绪综合指数 | 第26-28页 |
| 2.3 投资者情绪与市场间的关系研究 | 第28-31页 |
| 2.3.1 投资者情绪与市场收益的横截面效应 | 第28-29页 |
| 2.3.2 投资者情绪与股票收益的相关性及其预测能力 | 第29-31页 |
| 2.4 文献研究小结 | 第31-32页 |
| 第三章 构建投资者情绪指数 | 第32-42页 |
| 3.1 投资者情绪指数代理变量的优化选取程序 | 第32-42页 |
| 3.1.1 优化程序步骤描述 | 第32-40页 |
| 3.1.2 构建投资者情绪指数ISI | 第40-42页 |
| 第四章 实证分析 | 第42-57页 |
| 4.1 投资者情绪指数变化对沪深300指数收益率的影响 | 第42-49页 |
| 4.1.1 模型设定 | 第42-44页 |
| 4.1.2 模型建立和实证分析 | 第44-49页 |
| 4.2 投资者情绪变化与沪深300指数收益率之间的相互影响 | 第49-57页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第49页 |
| 4.2.2 模型建立和实证分析 | 第49-52页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验和稳定性检验 | 第52-54页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第54-56页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第56-57页 |
| 第五章 研究总结 | 第57-60页 |
| 5.1 全文主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 本文研究的不足和展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-67页 |
| 致谢语 | 第67-69页 |
