| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第5-8页 |
| 1.1 选题目的及意义 | 第5-6页 |
| 1.2 研究方法 | 第6页 |
| 1.3 创新和缺陷 | 第6-7页 |
| 1.4 文章的结构 | 第7-8页 |
| 第2章 国内外市场收益率曲线研究成果 | 第8-15页 |
| 2.1 国外市场收益率曲线研究成果 | 第8-9页 |
| 2.2 国内市场收益率曲线研究成果 | 第9-15页 |
| 第3章 市场收益率曲线理论研究 | 第15-24页 |
| 3.1 利率期限结构理论 | 第15-16页 |
| 3.2 市场收益率曲线拟合模型研究 | 第16-20页 |
| 3.3 债券投资策略理论研究 | 第20-24页 |
| 第4章 市场收益率曲线的拟合分析 | 第24-34页 |
| 4.1 模型选择 | 第24页 |
| 4.2 样本数据的选择 | 第24-25页 |
| 4.3 样本数据处理 | 第25-26页 |
| 4.4 Nelson-Siegel模型拟合和回归分析 | 第26-34页 |
| 第5章 针对中国市场收益率曲线变动的投资策略选择 | 第34-41页 |
| 5.1 根据拟合收益率曲线获取的利率变动选择投资策略 | 第34-37页 |
| 5.2 根据NS模型拟合参数变动选择债券投资策略 | 第37-41页 |
| 第6章 结论和建议 | 第41-42页 |
| 注释 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |