| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.1 波动溢出效应研究近年来受到关注 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究波动溢出效应的必要性 | 第12页 |
| 1.2 问题提出 | 第12-13页 |
| 1.2.1 考虑波动溢出效应研究途径的问题 | 第12-13页 |
| 1.2.2 提出基于变结构Copula模型的波动溢出效应研究方法 | 第13页 |
| 1.3 研究目的与研究意义 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究目的 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容、研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.5 本文章节安排 | 第16-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 关于资产价格相关性分析的波动溢出研究 | 第19-20页 |
| 2.2 关于条件概率模型的波动溢出研究 | 第20-21页 |
| 2.3 关于时变金融波动类模型的波动溢出研究 | 第21-23页 |
| 2.4 关于小波分析与极值分析的波动溢出研究 | 第23-24页 |
| 2.5 关于Copula理论的波动溢出研究 | 第24-25页 |
| 2.6 综述小结 | 第25-27页 |
| 第3章 股票市场波动溢出效应理论概述 | 第27-37页 |
| 3.1 收益率波动性特征 | 第27-28页 |
| 3.2 股票市场波动溢出效应的定义及特征 | 第28-29页 |
| 3.2.1 波动溢出效应的定义 | 第28页 |
| 3.2.2 波动溢出效应的特征 | 第28-29页 |
| 3.3 股票市场波动溢出效应的产生原理 | 第29-34页 |
| 3.3.1 内部动力 | 第29-31页 |
| 3.3.2 外部因素 | 第31-32页 |
| 3.3.3 直接原因 | 第32-33页 |
| 3.3.4 决定性因素 | 第33-34页 |
| 3.4 波动溢出效应的主要研究途径 | 第34-37页 |
| 第4章 基于Copula理论的波动溢出效应研究设计 | 第37-49页 |
| 4.1 Copula理论 | 第37-42页 |
| 4.1.1 二元Copula函数的定义与性质 | 第37-38页 |
| 4.1.2 二元Copula函数的定理及其推论 | 第38页 |
| 4.1.3 两类Copula函数及相关性分析 | 第38-42页 |
| 4.1.4 模型的参数估计方法 | 第42页 |
| 4.2 波动溢出效应研究设计 | 第42-49页 |
| 4.2.1 股市收益率时序的边际分布模型 | 第43-44页 |
| 4.2.2 变结构点的诊断 | 第44-46页 |
| 4.2.3 分阶段构建Copula模型 | 第46-47页 |
| 4.2.4 波动溢出效应检验 | 第47-49页 |
| 第5章 股市间波动溢出效应实证分析 | 第49-61页 |
| 5.1 样本选择与数据来源 | 第49页 |
| 5.2 样本特征分析 | 第49-52页 |
| 5.2.1 描述性统计 | 第49-51页 |
| 5.2.2 收益率时间序列的平稳性检验 | 第51-52页 |
| 5.2.3 ARCH效应检验 | 第52页 |
| 5.3 边际分布模型参数估计及检验 | 第52-54页 |
| 5.4 相关关系分析 | 第54-57页 |
| 5.4.1 静态相关关系分析 | 第54-55页 |
| 5.4.2 时变相关关系分析 | 第55-57页 |
| 5.5 波动溢出效应分析 | 第57-61页 |
| 第6章 结束语 | 第61-63页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 研究不足 | 第62页 |
| 6.3 进一步需要开展的研究工作 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 致谢 | 第69页 |