| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1. 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容、研究方法以及框架结构 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 框架结构 | 第17-18页 |
| 1.4 论文创新点 | 第18-19页 |
| 2. 我国商业银行新监管办法 | 第19-34页 |
| 2.1 巴塞尔协议 | 第19-22页 |
| 2.1.1 巴塞尔协议的历史演进 | 第19-20页 |
| 2.1.2 巴塞尔新资本协议 | 第20-21页 |
| 2.1.3 第三版巴塞尔协议 | 第21-22页 |
| 2.2 我国新监管办法 | 第22-26页 |
| 2.2.1 我国实施巴塞尔协议的进程 | 第22-23页 |
| 2.2.2 《商业银行资本管理办法(试行)》及附则 | 第23-26页 |
| 2.3 商业银行信用风险 | 第26-28页 |
| 2.3.1 商业银行信用风险定义 | 第26页 |
| 2.3.2 商业银行信用风险特点 | 第26-28页 |
| 2.4 商业银行信用风险度量方法和技术 | 第28-34页 |
| 2.4.1 权重法 | 第28-29页 |
| 2.4.2 内部评级法 | 第29-31页 |
| 2.4.3 信用风险评级模型 | 第31-34页 |
| 3. 构建商业银行中小企业贷款信用风险度量模型 | 第34-48页 |
| 3.1 中小企业风险特点 | 第35页 |
| 3.2 中小企业风险度量指标池 | 第35-37页 |
| 3.3 模型的构建与验证 | 第37-48页 |
| 3.3.1 单因素分析 | 第37-40页 |
| 3.3.2 多因素分析 | 第40-41页 |
| 3.3.3 模型验证方法 | 第41-43页 |
| 3.3.4 模型变换 | 第43页 |
| 3.3.5 模型校准和映射评级 | 第43-48页 |
| 4. 某小型商业银行中小企业信用风险度量实证研究 | 第48-56页 |
| 4.1 模型构建与验证 | 第48-56页 |
| 4.1.1 单因素分析实证结果 | 第48-49页 |
| 4.1.2 多因素分析实证结果 | 第49-52页 |
| 4.1.3 模型检验与验证的结果 | 第52-53页 |
| 4.1.4 模型变换 | 第53页 |
| 4.1.5 模型校准与映射 | 第53-56页 |
| 5. 研究总结与建议 | 第56-61页 |
| 5.1 模型实证结论分析 | 第56-57页 |
| 5.2 不足之处 | 第57-58页 |
| 5.3 对我国商业银行信用风险度量的建议 | 第58-60页 |
| 5.3.1 评级系统构建方面 | 第58-59页 |
| 5.3.2 信用风险管理方面 | 第59-60页 |
| 5.4 下一步研究方向 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |