中国、美国、日本股市与汇市波动溢出关联对比研究--基于MGARCH-BEKK模型的实证分析

摘要	第3-5页
Abstract	第5-7页
第一章 引言	第8-14页
第一节 研究背景与选题意义	第8-10页
第二节 研究思路以及方法	第10-11页
第三节 论文结构安排	第11-12页
第四节 论文贡献与未来探索方向	第12-14页
第二章 相关理论研究与文献综述	第14-20页
第一节 股市与汇市相关理论研究	第14-15页
第二节 国外相关重要研究综述	第15-17页
第三节 国内相关重要研究综述	第17-20页
第三章 研究模型与数据处理	第20-25页
第一节 股市与汇市波动溢出关联模型	第20-21页
第二节 样本选取与数据来源	第21-23页
第三节 数据处理与描述统计分析	第23-25页
第四章 实证检验与结果分析	第25-37页
第一节 平稳性检验	第25页
第二节 实证结果分析与讨论	第25-37页
一、中国、美国、日本3国的实证对比	第26-30页
二、我国国内股市各细分板块指数的实证结果	第30-37页
第五章 研究结论与内在机制探求	第37-44页
第一节 中国与美国、日本对比分析	第37-39页
第二节 国内股市与汇市联动的深入分析	第39-44页
参考文献	第44-48页
附录：攻读硕士学位期间的研究成果	第48-49页
致谢	第49-50页