基于历史模拟法和M-C方法的VaR算法改进

目录	第4-5页
摘要	第5-6页
ABSTRACT	第6页
1 背景介绍	第7-11页
1.1 风险的定义	第7-8页
1.2 金融风险	第8-9页
1.3 金融市场风险的定义	第9页
1.4 金融市场风险的特征	第9-10页
1.5 风险管理的发展	第10-11页
2 VaR 和 CVaR	第11-19页
2.1 VAR的度量方法	第12页
2.2 VAR与CVAR度量方法评析	第12-13页
2.3 VaR的现实意义	第13-16页
2.4 VaR的应用	第16-17页
2.5 VaR和CVaR的计算方法	第17-19页
3 历史模拟法求VaR	第19-30页
3.1 对于不同时间跨度选取的实证情况	第21-22页
3.2 对于不同时间因子的实证情	第22-24页
3.3 Monte Carlo 模拟法	第24-26页
3.4 实证情况	第26页
3.5 对于蒙特卡洛方法的改进	第26-28页
3.6 改进后的蒙特卡洛方法的实证情况	第28-29页
3.7 一些更好的模型	第29-30页
4 总结	第30-31页
5 局限性	第31页
6 展望	第31-32页
7 致谢	第32页
8 参考文献及注释	第32-33页